PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGLT с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGLT с DBE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGLT returned -1.63%/yr vs 11.73%/yr for DBE. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности VGLT и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -1.63% против 11.73% соответственно.

VGLT

1 день
0.17%
1 месяц
-2.13%
6 месяцев
-1.56%
С начала года
-1.98%
1 год
-0.89%
3 года*
0.27%
5 лет*
-6.65%
10 лет*
-1.63%
Всё время*
2.34%

DBE

1 день
-0.24%
1 месяц
9.43%
6 месяцев
46.31%
С начала года
63.53%
1 год
57.60%
3 года*
13.46%
5 лет*
16.54%
10 лет*
11.73%
Всё время*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBE

Invesco DB Energy Fund
$1.42M$1.12M$1.57M

VGLT

Vanguard Long-Term Treasury ETF
$107.06M$103.64M$108.85M

Сравнение доходности по годам VGLT и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-1.98%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%
DBE
Invesco DB Energy Fund		63.53%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between VGLT and DBE is -0.44, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.44

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.26

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.19

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.23

Over the past year, the inverse relationship between VGLT and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.23 to -0.44, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с SPTLVGLT с BLV
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIPDBE с XLK

Доходность на риск

VGLT vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGLT c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGLTDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.53

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.11

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.34

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

7.22

-7.49

VGLT vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGLT и DBE

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGLTDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-86.69%

+40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-24.72%

+17.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.38%

-24.72%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-38.74%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-60.84%

+14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.83%

-37.92%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-57.12%

+41.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

8.00%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и DBE

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 2.32%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGLTDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

15.65%

-13.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

33.76%

-27.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

37.85%

-29.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

30.19%

-15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

28.63%

-14.89%

Сравнение комиссий VGLT и DBE

VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGLT и DBE

Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности DBE в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.36%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.74%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Часто задаваемые вопросы

VGLT and DBE have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (15.65%) compared to VGLT (2.32%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.73% vs -1.63% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.73% return vs -1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

VGLT has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.36% for DBE.

VGLT is categorized as Government Bonds, while DBE is Oil & Gas. VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGLT и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор