Сравнение VGLT с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
VGLT и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLT и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -0.87% против 2.13% соответственно.
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLT и BIL
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGLT vs. BIL — Ранг доходности на риск
VGLT
BIL
Сравнение VGLT c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLT | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 19.52 | -19.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 254.20 | -254.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 180.39 | -179.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 368.00 | -367.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 4,131.71 | -4,131.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 19.52 | -19.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 12.55 | -12.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 8.23 | -8.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 2.73 | -2.54 |
Корреляция
Корреляция между VGLT и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и BIL
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGLT и BIL
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -0.78% | -45.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -0.01% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -0.12% | -40.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -0.21% | -45.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.66% | 0.00% | -36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -0.26% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 0.00% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и BIL
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 0.06% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 0.14% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 0.21% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 0.26% | +14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.84% | 0.26% | +13.58% |