Сравнение VGLT с BIL
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both Government Bonds funds - VGLT tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index while BIL tracks the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGLT returned -1.63%/yr vs 2.24%/yr for BIL. Their 0.00 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VGLT charges 0.03%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности VGLT и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGLT показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -1.63% против 2.24% соответственно.
VGLT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -1.63%
- Всё время*
- 2.34%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00B | $883.07M | $928.53M | |
| $107.06M | $103.64M | $108.85M |
Сравнение доходности по годам VGLT и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -1.98% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between VGLT and BIL is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.00 |
The correlation between VGLT and BIL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGLT vs. BIL — Ранг доходности на риск
VGLT
BIL
Сравнение VGLT c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGLT | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -152.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 68.82 | -67.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 346.53 | -346.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 2,457.45 | -2,457.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGLT и BIL
Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGLT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.18% | -0.78% | -45.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -0.01% | -7.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.38% | -0.01% | -13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -0.08% | -40.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -0.21% | -45.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.83% | 0.00% | -37.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -0.26% | -15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 0.00% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLT и BIL
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VGLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGLT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 0.05% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 0.14% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 0.20% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 0.26% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.74% | 0.26% | +13.48% |
Сравнение комиссий VGLT и BIL
VGLT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLT и BIL
Дивидендная доходность VGLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности BIL в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.74% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
VGLT and BIL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGLT has higher volatility (2.32%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, VGLT dropped -46.18% vs BIL's -0.78%.
On 10-year performance, BIL leads with 2.24% vs -1.63% for VGLT. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIL has performed better with a 2.24% return vs -1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.
VGLT has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 3.77% for BIL.
VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VGLT and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGLT и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор