PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGLT с ^TYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VGLT с ^TYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Treasury Yield 30 Years (^TYX).

VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VGLT и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGLT и ^TYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		0.35%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%
^TYX
Treasury Yield 30 Years		1.24%1.13%19.08%1.11%108.66%15.74%-31.10%-20.89%10.26%-10.58%

Доходность по периодам

С начала года, VGLT показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции VGLT уступали акциям ^TYX по среднегодовой доходности: -0.82% против 6.46% соответственно.

VGLT

1 день
0.49%
1 месяц
-2.51%
С начала года
0.35%
6 месяцев
-0.58%
1 год
0.18%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-4.79%
10 лет*
-0.82%

^TYX

1 день
0.18%
1 месяц
4.30%
С начала года
1.24%
6 месяцев
3.92%
1 год
8.50%
3 года*
9.92%
5 лет*
15.93%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Treasury Yield 30 Years

Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTL
Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с TBX^TYX с VOO^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI

Доходность на риск

VGLT vs. ^TYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGLT c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGLT^TYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.57

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

0.95

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.20

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

0.38

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGLT vs. ^TYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGLT на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGLT и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGLT^TYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.57

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.61

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.19

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.03

+0.22

Корреляция

Корреляция между VGLT и ^TYX составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок VGLT и ^TYX

Максимальная просадка VGLT за все время составила -46.18%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLT и ^TYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGLT^TYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.18%

-88.52%

+42.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-10.83%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-30.52%

-10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-72.86%

+26.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.35%

-39.94%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.84%

-46.00%

+31.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

5.64%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VGLT и ^TYX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) составляет 3.50%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что VGLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGLT^TYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.20%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.01%

8.18%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

14.52%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

25.36%

-10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

33.22%

-19.38%