Сравнение VGLSX с VVSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX).
VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г.. VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VGLSX и VVSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGLSX и VVSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -2.11% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 1.17% |
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 0.64% | 4.30% | 9.10% | 12.56% | -13.72% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VGLSX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у VVSCX с доходностью 0.64%.
VGLSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 5.35%
VVSCX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGLSX и VVSCX
VGLSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VVSCX в 0.76%.
Доходность на риск
VGLSX vs. VVSCX — Ранг доходности на риск
VGLSX
VVSCX
Сравнение VGLSX c VVSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) и VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGLSX | VVSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.01 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.50 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.32 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 5.15 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGLSX | VVSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.01 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VGLSX и VVSCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGLSX и VVSCX
Дивидендная доходность VGLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VVSCX в 19.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 19.38% | 0.00% | 3.55% | 16.57% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGLSX и VVSCX
Максимальная просадка VGLSX за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки VVSCX в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGLSX и VVSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGLSX | VVSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -31.33% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -14.03% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -9.47% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -10.68% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 3.69% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGLSX и VVSCX
Текущая волатильность для VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) составляет 3.38%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что VGLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGLSX | VVSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 6.02% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 12.83% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 21.84% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 21.92% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.92% | 21.92% | -11.00% |