PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с SPTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIT с SPTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and SPTI (SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index while SPTI tracks the Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGIT returned 1.26%/yr vs 1.36%/yr for SPTI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for SPTI.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и SPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGIT показывает доходность -0.32%, а SPTI немного выше – -0.31%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям SPTI по среднегодовой доходности: 1.26% против 1.36% соответственно.

VGIT

1 день
0.14%
1 месяц
-0.08%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.19%
3 года*
3.44%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.26%

SPTI

1 день
0.11%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-0.23%
1 год
3.18%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIT и SPTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.32%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		-0.31%7.46%1.32%4.24%-10.65%-2.55%7.70%6.01%2.27%1.04%

Correlation

The correlation between VGIT and SPTI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.92

The correlation between VGIT and SPTI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh
Часто сравнивают с SPTI:
SPTI с SPTSSPTI с SCHRSPTI с SPYSPTI с IEFSPTI с SPMBSPTI с HYGSPTI с QQQ

Доходность на риск

VGIT vs. SPTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPTI
Ранг доходности на риск SPTI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c SPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITSPTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.94

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.42

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

3.41

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. SPTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTI равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и SPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITSPTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.94

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.01

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VGIT и SPTI

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, примерно равная максимальной просадке SPTI в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и SPTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGITSPTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-16.12%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.80%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-4.35%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-15.06%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-16.12%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-2.28%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.92%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.94%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и SPTI

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) имеют волатильность 1.06% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGITSPTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.06%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.34%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

3.41%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

5.35%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

4.37%

+0.13%

Сравнение комиссий VGIT и SPTI

VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPTI в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и SPTI

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что сопоставимо с доходностью SPTI в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.77%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.86%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VGIT and SPTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTI has higher volatility (1.06%) compared to VGIT (1.06%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs SPTI's -16.12%.

On 10-year performance, SPTI leads with 1.36% vs 1.26% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTI has performed better with a 1.36% return vs 1.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for SPTI.

VGIT and SPTI have nearly identical dividend yields, around 3.86%.

VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while SPTI tracks Bloomberg 3-10 Year U.S. Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.06% for SPTI.

VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIT и SPTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор