PortfoliosLab logo
Сравнение SPTI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPTI и QQQ составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.3

Доходность

Сравнение доходности SPTI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.48%
1,047.10%
SPTI
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPTI:

1.63

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

SPTI:

2.51

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

SPTI:

1.30

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

SPTI:

0.60

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

SPTI:

3.87

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

SPTI:

1.95%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

SPTI:

4.62%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

SPTI:

-16.12%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SPTI:

-5.67%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, SPTI показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.21% против 16.49% соответственно.


SPTI

С начала года

3.43%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.43%

1 год

7.61%

5 лет

-0.96%

10 лет

1.21%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPTI и QQQ

SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии SPTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPTI: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPTI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTI
Ранг риск-скорректированной доходности SPTI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPTI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPTI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPTI, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPTI: 1.63
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино SPTI, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPTI: 2.51
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега SPTI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPTI: 1.30
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара SPTI, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPTI: 0.60
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина SPTI, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPTI: 3.87
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа SPTI на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.63
0.49
SPTI
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTI и QQQ

Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPTI
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
3.73%3.75%2.99%1.45%0.53%0.75%2.02%1.97%1.46%1.23%1.18%1.05%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SPTI и QQQ

Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.67%
-13.25%
SPTI
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SPTI и QQQ

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.85%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.85%
16.89%
SPTI
QQQ