Сравнение SPTI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SPTI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTI и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | -0.11% | 7.46% | 1.32% | 4.24% | -10.65% | -2.55% | 7.70% | 6.01% | 2.27% | 1.04% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTI показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SPTI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.40% против 18.99% соответственно.
SPTI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.40%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTI и QQQ
SPTI берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SPTI
QQQ
Сравнение SPTI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.66 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.00 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 7.32 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.59 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.86 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPTI и QQQ составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTI и QQQ
Дивидендная доходность SPTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.82% | 3.79% | 3.77% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SPTI и QQQ
Максимальная просадка SPTI за все время составила -16.12%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTI и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.12% | -82.97% | +66.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -12.62% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.06% | -35.12% | +20.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.12% | -35.12% | +19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -7.86% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -32.99% | +30.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.44% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTI и QQQ
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (SPTI) составляет 1.35%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 6.61% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 12.82% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 22.70% | -18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 22.38% | -17.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.36% | 22.25% | -17.89% |