PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIT с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIT с IEFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VGIT returned 1.16%/yr vs 9.37%/yr for IEFA. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VGIT charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности VGIT и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIT показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям IEFA по среднегодовой доходности: 1.16% против 9.37% соответственно.

VGIT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-0.42%
1 год
3.55%
3 года*
3.40%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.16%

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIT и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.78%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between VGIT and IEFA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

-0.07

The correlation between VGIT and IEFA shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

VGIT vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIT c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGITIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.30

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.88

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.71

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

6.52

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIT vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIT и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGITIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.47

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.54

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VGIT и IEFA

Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGITIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.05%

-34.78%

+18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-11.50%

+8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-13.76%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-30.41%

+15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.05%

-34.78%

+18.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.44%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-6.69%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.02%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIT и IEFA

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.05%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGITIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

4.54%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

12.74%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

15.22%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

16.55%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

17.32%

-12.82%

Сравнение комиссий VGIT и IEFA

VGIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIT и IEFA

Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности IEFA в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.88%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

VGIT and IEFA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEFA has higher volatility (4.54%) compared to VGIT (1.05%). In terms of maximum drawdown, VGIT dropped -16.05% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, IEFA leads with 9.37% vs 1.16% for VGIT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEFA has performed better with a 9.37% return vs 1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IEFA.

VGIT has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 3.30% for IEFA.

VGIT is categorized as Government Bonds, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGIT and 0.07% for IEFA.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIT и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор