Сравнение VGIAX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIAX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | -5.01% | 19.26% | 25.84% | 24.83% | -17.18% | 28.86% | 18.04% | 29.77% | -4.61% | 19.87% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIAX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции VTIVX по среднегодовой доходности: 13.85% против 10.30% соответственно.
VGIAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.85%
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и VTIVX
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGIAX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
VGIAX
VTIVX
Сравнение VGIAX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIAX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.99 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.94 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 8.78 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIAX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VGIAX и VTIVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и VTIVX
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности VTIVX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 11.29% | 10.72% | 11.67% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.06% | 7.01% | 7.72% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и VTIVX
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIAX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -51.69% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -9.73% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -25.10% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -31.42% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -6.08% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -6.37% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.16% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и VTIVX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIAX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.17% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 8.20% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 13.73% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.45% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 14.76% | +3.43% |