PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIAX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIAX с VTIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both mutual funds - VGIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGIAX returned 15.41%/yr vs 11.35%/yr for VTIVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VGIAX charges 0.22%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции VTIVX по среднегодовой доходности: 15.41% против 11.35% соответственно.

VGIAX

1 день
0.06%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.77%
1 год
28.81%
3 года*
23.19%
5 лет*
14.27%
10 лет*
15.41%

VTIVX

1 день
0.31%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.04%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIAX и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		10.47%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		11.08%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Correlation

The correlation between VGIAX and VTIVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.96

The correlation between VGIAX and VTIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGIAX и VTIVX

Секторы
VGIAX
VTIVX

Технологии

30.6%
27.4%

Финансовые услуги

12.5%
16.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.4%

Здравоохранение

10.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

10.1%
8.0%

Промышленность

8.9%
12.3%

Энергетика

5.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.8%

Сырьевые материалы

2.9%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.6%
2.5%

Технологии

VGIAX
30.6%
VTIVX
27.4%

Финансовые услуги

VGIAX
12.5%
VTIVX
16.1%

Потребительский циклический сектор

VGIAX
11.2%
VTIVX
9.4%

Здравоохранение

VGIAX
10.6%
VTIVX
8.3%

Коммуникационные услуги

VGIAX
10.1%
VTIVX
8.0%

Промышленность

VGIAX
8.9%
VTIVX
12.3%

Энергетика

VGIAX
5.8%
VTIVX
4.3%

Потребительский защитный сектор

VGIAX
3.6%
VTIVX
4.8%

Сырьевые материалы

VGIAX
2.9%
VTIVX
4.3%

Коммунальные услуги

VGIAX
2.4%
VTIVX
2.7%

Недвижимость

VGIAX
1.6%
VTIVX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с DODIXVGIAX с VADGX
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX

Доходность на риск

VGIAX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIAX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIAXVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.51

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.50

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.18

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

14.06

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIAX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIAXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и VTIVX

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGIAXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-51.69%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-8.30%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-13.40%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-25.10%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-31.42%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-6.33%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.87%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и VTIVX

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеют волатильность 3.03% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGIAXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.18%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.37%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

10.50%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

13.49%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

14.79%

+3.42%

Сравнение комиссий VGIAX и VTIVX

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и VTIVX

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности VTIVX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.71%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.25%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VGIAX and VTIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIVX has higher volatility (3.18%) compared to VGIAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VGIAX dropped -56.85% vs VTIVX's -51.69%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIAX и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор