Сравнение VGIAX с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGIAX и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | -5.01% | 19.26% | 25.84% | 24.83% | -17.18% | 28.86% | 18.04% | 29.77% | -4.61% | 19.87% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VGIAX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGIAX имеют среднегодовую доходность 13.85%, а акции SPHQ немного отстают с 13.63%.
VGIAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -5.01%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.85%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIAX и SPHQ
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGIAX vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
VGIAX
SPHQ
Сравнение VGIAX c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIAX | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.94 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.44 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.45 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 6.35 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIAX | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.94 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VGIAX и SPHQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и SPHQ
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 11.29% | 10.72% | 11.67% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.06% | 7.01% | 7.72% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и SPHQ
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGIAX | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -57.83% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -10.84% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -25.04% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -31.60% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -5.92% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -10.78% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.48% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и SPHQ
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 5.52% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGIAX | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.32% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 9.67% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 17.13% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.40% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.81% | +0.38% |