PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGIAX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIAX и PAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
-5.01%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VGIAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.85% против 19.12% соответственно.


VGIAX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-2.05%
1 год
19.46%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.85%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Сравнение комиссий VGIAX и PAGRX

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.


Доходность на риск

VGIAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGIAXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.74

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.49

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.21

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

16.28

-8.53

VGIAX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGIAXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.74

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Корреляция

Корреляция между VGIAX и PAGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и PAGRX

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности PAGRX в 0.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
11.29%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и PAGRX

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и PAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


VGIAXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-55.87%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.80%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-36.52%

+13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-38.01%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-5.77%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-10.09%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.73%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и PAGRX

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 5.52%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VGIAXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.77%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

13.91%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

25.69%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

24.53%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

24.49%

-6.30%