Сравнение VGIAX с GTLOX
VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VGIAX returned 15.41%/yr vs 12.70%/yr for GTLOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VGIAX charges 0.22%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.
Доходность
Сравнение доходности VGIAX и GTLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGIAX показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у GTLOX с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции GTLOX по среднегодовой доходности: 15.41% против 12.70% соответственно.
VGIAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 15.41%
GTLOX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 22.45%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам VGIAX и GTLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 10.47% | 19.26% | 25.84% | 24.83% | -17.18% | 28.86% | 18.04% | 29.77% | -4.61% | 19.87% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 22.45% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
Correlation
The correlation between VGIAX and GTLOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г. | 0.94 |
The correlation between VGIAX and GTLOX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGIAX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск
VGIAX
GTLOX
Сравнение VGIAX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGIAX | GTLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.55 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 5.88 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 25.30 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGIAX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 3.17 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.52 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.61 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VGIAX и GTLOX
Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, что больше максимальной просадки GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и GTLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGIAX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.85% | -54.09% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -7.47% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -32.85% | +13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -32.85% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -38.15% | +3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -8.33% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.73% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGIAX и GTLOX
Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 3.03%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGIAX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 4.25% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 10.36% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 13.88% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 21.86% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 20.91% | -2.70% |
Сравнение комиссий VGIAX и GTLOX
VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GTLOX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIAX и GTLOX
Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что меньше доходности GTLOX в 14.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.62% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 9.71% | 10.72% | 11.67% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.06% | 7.01% | 7.72% |
Часто задаваемые вопросы
VGIAX and GTLOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLOX has higher volatility (4.25%) compared to VGIAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VGIAX dropped -56.85% vs GTLOX's -54.09%.
GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGIAX и GTLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор