PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTLOX с GTLLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLOX с GTLLX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX).

GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLOX или GTLLX.

Корреляция

Корреляция между GTLOX и GTLLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GTLOX и GTLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLOX:

-0.55

GTLLX:

-0.57

Коэф-т Сортино

GTLOX:

-0.53

GTLLX:

-0.51

Коэф-т Омега

GTLOX:

0.89

GTLLX:

0.89

Коэф-т Кальмара

GTLOX:

-0.32

GTLLX:

-0.45

Коэф-т Мартина

GTLOX:

-0.95

GTLLX:

-0.99

Индекс Язвы

GTLOX:

15.97%

GTLLX:

21.27%

Дневная вол-ть

GTLOX:

27.23%

GTLLX:

36.28%

Макс. просадка

GTLOX:

-54.09%

GTLLX:

-55.81%

Текущая просадка

GTLOX:

-39.08%

GTLLX:

-35.20%

Доходность по периодам

С начала года, GTLOX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у GTLLX с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции GTLOX уступали акциям GTLLX по среднегодовой доходности: -0.36% против 1.28% соответственно.

GTLOX

С начала года

-2.13%

1 месяц

8.46%

6 месяцев

-23.01%

1 год

-14.79%

3 года

-7.79%

5 лет

-2.08%

10 лет

-0.36%

GTLLX

С начала года

1.19%

1 месяц

14.68%

6 месяцев

-27.16%

1 год

-20.59%

3 года

-0.97%

5 лет

-1.43%

10 лет

1.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Сравнение комиссий GTLOX и GTLLX

И GTLOX, и GTLLX имеют комиссию равную 0.85%.

GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLOX и GTLLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLOX
Ранг риск-скорректированной доходности GTLOX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
GTLLX
Ранг риск-скорректированной доходности GTLLX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLLX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLOX c GTLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTLOX на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTLLX равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLOX и GTLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLOX и GTLLX

Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как GTLLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		1.03%1.13%1.00%1.42%0.77%1.08%1.11%1.35%0.86%1.08%1.01%0.90%
GTLLX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio		0.00%0.00%0.15%0.39%0.15%0.38%0.49%0.62%0.46%0.58%0.61%0.53%

Просадки

Сравнение просадок GTLOX и GTLLX

Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, примерно равная максимальной просадке GTLLX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и GTLLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GTLOX и GTLLX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) составляет 5.04%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...