Сравнение GTLOX с GTLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX).
GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. GTLLX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLOX или GTLLX.
Корреляция
Корреляция между GTLOX и GTLLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTLOX и GTLLX
Основные характеристики
GTLOX:
-0.63
GTLLX:
-0.62
GTLOX:
-0.63
GTLLX:
-0.56
GTLOX:
0.87
GTLLX:
0.88
GTLOX:
-0.36
GTLLX:
-0.48
GTLOX:
-1.17
GTLLX:
-1.15
GTLOX:
14.49%
GTLLX:
19.50%
GTLOX:
26.99%
GTLLX:
36.09%
GTLOX:
-54.09%
GTLLX:
-55.81%
GTLOX:
-41.72%
GTLLX:
-39.87%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GTLOX показывает доходность -6.37%, а GTLLX немного выше – -6.10%. За последние 10 лет акции GTLOX уступали акциям GTLLX по среднегодовой доходности: -0.67% против 0.65% соответственно.
GTLOX
-6.37%
-2.58%
-23.94%
-17.07%
-2.96%
-0.67%
GTLLX
-6.10%
0.48%
-29.96%
-22.96%
-2.29%
0.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLOX и GTLLX
И GTLOX, и GTLLX имеют комиссию равную 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GTLOX и GTLLX
GTLOX
GTLLX
Сравнение GTLOX c GTLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLOX и GTLLX
Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как GTLLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 1.07% | 1.13% | 1.00% | 1.42% | 0.77% | 1.08% | 1.11% | 1.35% | 0.86% | 1.08% | 1.01% | 0.90% |
GTLLX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.39% | 0.15% | 0.38% | 0.49% | 0.62% | 0.46% | 0.58% | 0.61% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок GTLOX и GTLLX
Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, примерно равная максимальной просадке GTLLX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и GTLLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTLOX и GTLLX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) составляет 13.52%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio (GTLLX) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.