PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLOX с GQLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLOX с GQLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX).

GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. GQLVX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLOX и GQLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLOX и GQLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		-0.05%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%0.79%
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		2.79%14.97%10.92%9.13%-6.38%29.26%-1.79%27.33%-14.03%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, GTLOX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у GQLVX с доходностью 2.79%.

GTLOX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.17%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.73%
10 лет*
10.49%

GQLVX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.79%
6 месяцев
6.81%
1 год
17.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTSOXGTLOX с GEQIXGTLOX с GTCIXGTLOX с FLCPX
Часто сравнивают с GQLVX:
GQLVX с GQETXGQLVX с GQSCXGQLVX с GTCSXGQLVX с GTTMXGQLVX с GTCEXGQLVX с ACIIXGQLVX с FBLEX

Сравнение комиссий GTLOX и GQLVX

И GTLOX, и GQLVX имеют комиссию равную 0.85%.

GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio

Доходность на риск

GTLOX vs. GQLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GQLVX
Ранг доходности на риск GQLVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQLVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQLVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQLVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQLVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQLVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLOX c GQLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLOXGQLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.05

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.54

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

6.01

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLOX vs. GQLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLOX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQLVX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLOX и GQLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLOXGQLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между GTLOX и GQLVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLOX и GQLVX

Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности GQLVX в 7.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		17.85%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%
GQLVX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio		7.70%7.91%13.45%2.41%6.06%1.34%1.88%1.71%2.12%0.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTLOX и GQLVX

Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что больше максимальной просадки GQLVX в -42.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и GQLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLOXGQLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.09%

-42.79%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-12.57%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-23.16%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-4.28%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-7.20%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.78%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLOX и GQLVX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Value Equity Portfolio (GQLVX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLOXGQLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.09%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.11%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

17.23%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

17.58%

+4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

21.14%

-0.28%