PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLOX с GTSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLOX с GTSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX).

GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. GTSOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLOX и GTSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLOX и GTSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		-0.05%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%24.78%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		-0.07%7.73%13.79%14.59%-11.69%18.06%4.22%18.45%-4.68%5.96%

Доходность по периодам

С начала года, GTLOX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у GTSOX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GTLOX превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 10.49% против 7.13% соответственно.

GTLOX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.17%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.73%
10 лет*
10.49%

GTSOX

1 день
2.70%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.52%
1 год
10.07%
3 года*
9.75%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Glenmede Secured Options Portfolio

Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTCIXGTLOX с GEQIXGTLOX с GTTMX
Часто сравнивают с GTSOX:
GTSOX с NOBLGTSOX с GCPYXGTSOX с HRSTXGTSOX с HMXIXGTSOX с JHQTXGTSOX с APLIXGTSOX с JDIEX

Сравнение комиссий GTLOX и GTSOX

И GTLOX, и GTSOX имеют комиссию равную 0.85%.

GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio

Доходность на риск

GTLOX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GTSOX
Ранг доходности на риск GTSOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSOX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSOX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSOX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLOX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLOXGTSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.77

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.22

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.89

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

5.59

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLOX vs. GTSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLOX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTSOX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLOX и GTSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLOXGTSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.77

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между GTLOX и GTSOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLOX и GTSOX

Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности GTSOX в 7.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		17.72%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%
GTSOX
Glenmede Secured Options Portfolio		7.29%7.47%12.31%0.00%0.00%13.35%0.00%7.56%2.62%6.57%5.01%5.95%

Просадки

Сравнение просадок GTLOX и GTSOX

Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и GTSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLOXGTSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.09%

-29.21%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.14%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-22.03%

-10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

-29.21%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-4.17%

-6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-2.99%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.77%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLOX и GTSOX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLOXGTSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.30%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

4.95%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

14.05%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

13.19%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

13.44%

+7.42%