Сравнение GTLOX с GTSOX
GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) and GTSOX (Glenmede Secured Options Portfolio) are both mutual funds - GTLOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Glenmede, while GTSOX is a Options Trading fund managed by Glenmede. Over the past 10 years, GTLOX returned 12.69%/yr vs 7.51%/yr for GTSOX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GTLOX и GTSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLOX показывает доходность 22.30%, что значительно выше, чем у GTSOX с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции GTLOX превзошли акции GTSOX по среднегодовой доходности: 12.69% против 7.51% соответственно.
GTLOX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 22.30%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.69%
GTSOX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам GTLOX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 22.30% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 5.77% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
Correlation
The correlation between GTLOX and GTSOX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between GTLOX and GTSOX shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLOX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
GTLOX
GTSOX
Сравнение GTLOX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLOX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.82 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 3.03 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.44 | 20.73 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLOX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.75 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GTLOX и GTSOX
Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что больше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и GTSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLOX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -29.21% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -5.05% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.85% | -22.03% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -22.03% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -29.21% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.14% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -2.97% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 0.73% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLOX и GTSOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLOX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 0.59% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 5.07% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 5.56% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 13.18% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 13.44% | +7.47% |
Сравнение комиссий GTLOX и GTSOX
И GTLOX, и GTSOX имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLOX и GTSOX
Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности GTSOX в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.64% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 6.90% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
Часто задаваемые вопросы
GTLOX and GTSOX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLOX has higher volatility (4.27%) compared to GTSOX (0.59%). In terms of maximum drawdown, GTLOX dropped -54.09% vs GTSOX's -29.21%.
GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLOX и GTSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор