Сравнение GTLOX с GTTMX
GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) and GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) are both mutual funds - GTLOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Glenmede, while GTTMX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Glenmede. Over the past 10 years, GTLOX returned 12.69%/yr vs 12.35%/yr for GTTMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GTLOX charges 0.85%/yr vs 1.83%/yr for GTTMX.
Доходность
Сравнение доходности GTLOX и GTTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLOX показывает доходность 22.30%, что значительно выше, чем у GTTMX с доходностью 13.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTLOX имеют среднегодовую доходность 12.69%, а акции GTTMX немного отстают с 12.35%.
GTLOX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 22.30%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.69%
GTTMX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам GTLOX и GTTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 22.30% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 13.18% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
Correlation
The correlation between GTLOX and GTTMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.96 |
The correlation between GTLOX and GTTMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLOX vs. GTTMX — Ранг доходности на риск
GTLOX
GTTMX
Сравнение GTLOX c GTTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLOX | GTTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.33 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 4.51 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.44 | 15.20 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLOX | GTTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 1.98 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GTLOX и GTTMX
Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, примерно равная максимальной просадке GTTMX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и GTTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLOX | GTTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -56.24% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -6.51% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.85% | -20.62% | -12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -24.12% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -44.59% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.10% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -10.25% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.92% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLOX и GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLOX | GTTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.96% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.84% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 14.84% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 18.32% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 20.50% | +0.41% |
Сравнение комиссий GTLOX и GTTMX
GTLOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTTMX в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLOX и GTTMX
Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что меньше доходности GTTMX в 16.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.64% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 16.65% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GTLOX and GTTMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GTLOX has higher volatility (4.27%) compared to GTTMX (3.96%). In terms of maximum drawdown, GTLOX dropped -54.09% vs GTTMX's -56.24%.
GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLOX и GTTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор