PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLOX с GTTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLOX с GTTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX).

GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLOX и GTTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLOX и GTTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		-0.05%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%24.78%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		0.94%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%

Доходность по периодам

С начала года, GTLOX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у GTTMX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GTLOX уступали акциям GTTMX по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.20% соответственно.

GTLOX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.17%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.73%
10 лет*
10.49%

GTTMX

1 день
2.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.22%
1 год
21.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTCEXGTLOX с GTCSXGTLOX с GTSOXGTLOX с GTCIXGTLOX с GEQIX
Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GTCSXGTTMX с GQLVXGTTMX с GTLLXGTTMX с RESGXGTTMX с GTCIXGTTMX с GTSOXGTTMX с GTCEX

Сравнение комиссий GTLOX и GTTMX

GTLOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTTMX в 1.83%.

GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Доходность на риск

GTLOX vs. GTTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLOX c GTTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLOXGTTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.10

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.61

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.40

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

6.46

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLOX vs. GTTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLOX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTTMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLOX и GTTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLOXGTTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.39

+0.06

Корреляция

Корреляция между GTLOX и GTTMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLOX и GTTMX

Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что меньше доходности GTTMX в 18.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		17.72%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		18.67%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%

Просадки

Сравнение просадок GTLOX и GTTMX

Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, примерно равная максимальной просадке GTTMX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и GTTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLOXGTTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.09%

-56.24%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-13.49%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-24.12%

-8.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

-44.59%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-3.99%

-6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-10.33%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.92%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLOX и GTTMX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) имеют волатильность 5.32% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLOXGTTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.53%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

11.69%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

20.15%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

18.36%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

20.48%

+0.38%