PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3786907887

CUSIP

378690788

Эмитент

Glenmede

Дата выпуска

27 февр. 2004 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GTLOX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Популярные сравнения:
GTLOX с GTLLX
Популярные сравнения:
GTLOX с GTLLX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) показал доход в -2.13% с начала года и -14.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTLOX составила -0.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

GTLOX

С начала года

-2.13%

1 месяц

8.46%

6 месяцев

-23.01%

1 год

-14.79%

3 года

-7.79%

5 лет

-2.08%

10 лет

-0.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.67%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-1.79%

1 год

10.08%

3 года

13.71%

5 лет

14.60%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GTLOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.16%-3.32%-4.88%-2.51%3.81%-2.13%
20240.71%3.11%4.00%-5.42%1.71%0.82%3.87%3.14%1.00%-1.38%6.20%-22.71%-8.27%
20236.15%-1.90%0.78%-1.56%-1.59%7.16%3.70%-1.84%-3.22%-3.95%6.76%-1.27%8.67%
2022-4.21%-1.49%2.00%-7.06%0.82%-10.23%7.52%-3.06%-9.39%9.82%6.88%-22.33%-30.29%
20211.00%2.93%6.87%3.60%1.93%0.60%1.18%2.67%-5.24%5.49%-2.85%-5.57%12.43%
2020-2.86%-9.52%-17.00%13.05%5.83%1.96%4.47%3.57%-2.77%-2.31%12.16%-3.27%-0.77%
20198.39%2.74%-0.84%3.34%-7.19%6.70%1.22%-3.91%2.17%2.36%4.61%-1.70%18.21%
20185.39%-3.84%-2.52%0.59%1.07%0.04%3.50%2.36%-0.33%-6.16%2.26%-16.86%-15.35%
20172.06%4.54%-0.12%0.88%0.86%1.21%2.20%0.08%3.47%2.46%3.56%-2.77%19.81%
2016-5.87%0.64%6.88%-0.79%1.57%0.09%4.30%0.52%-0.17%-2.45%5.10%1.35%11.06%
2015-1.38%5.93%-0.79%-1.14%2.34%-1.98%2.15%-5.86%-2.48%7.42%0.04%-2.95%0.53%
2014-2.16%5.74%1.14%0.10%1.87%2.13%-1.82%4.40%-2.04%3.05%2.80%-2.59%12.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GTLOX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GTLOX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.55
  • За 5 лет: -0.09
  • За 10 лет: -0.02
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.23$0.22$0.30$0.23$0.29$0.31$0.32$0.24$0.26$0.22$0.20

Дивидендный доход

1.03%1.13%1.00%1.42%0.77%1.08%1.11%1.35%0.86%1.08%1.01%0.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.07$0.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.07$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.10$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.07$0.23
2020$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.08$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.07$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.12$0.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.08$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.26
2015$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.22
2014$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 54.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.

Текущая просадка Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio составляет 39.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.09%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.74316 февр. 2012 г.1158
-46.78%17 нояб. 2021 г.8508 апр. 2025 г.———
-41.5%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.24615 мар. 2021 г.787
-15.73%23 мар. 2015 г.22611 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.332
-12.49%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.667 сент. 2012 г.114

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...