- ISIN
- US3786907887
- CUSIP
- 378690788
- Эмитент
- Glenmede
- Дата выпуска
- 27 февр. 2004 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) прибавил 22.2% с начала года. Текущая цена акции GTLOX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTLOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,717.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) показал доход в 22.20% с начала года и 42.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTLOX составила 12.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 22.20%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 42.25%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность GTLOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GTLOX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.60% | 1.08% | -4.55% | 11.13% | 6.86% | 2.95% | 22.20% | ||||||
| 2025 | 5.16% | -3.32% | -4.88% | -2.51% | 3.50% | 2.93% | 0.94% | 3.84% | 3.00% | 1.55% | 1.48% | 2.37% | 14.39% |
| 2024 | 0.71% | 3.11% | 4.00% | -5.42% | 1.71% | 0.82% | 3.87% | 3.14% | 1.00% | -1.38% | 6.20% | -4.07% | 13.86% |
| 2023 | 6.15% | -1.90% | 0.78% | -1.56% | -1.59% | 7.16% | 3.70% | -1.84% | -3.22% | -3.95% | 6.76% | 6.00% | 16.66% |
| 2022 | -4.21% | -1.49% | 2.00% | -7.06% | 0.82% | -10.23% | 7.52% | -3.06% | -9.39% | 9.82% | 6.88% | -5.71% | -15.37% |
| 2021 | 1.00% | 2.93% | 6.87% | 3.60% | 1.93% | 0.60% | 1.18% | 2.67% | -5.24% | 5.49% | -2.85% | 6.71% | 27.05% |
Метрики бенчмарка
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio has an annualized alpha of 1.68%, beta of 1.01, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2005.
- This fund captured 106.60% of S&P 500 Index gains but only 99.55% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.68%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 106.60%
- Участие в снижении
- 99.55%
Комиссия
Комиссия GTLOX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTLOX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTLOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 2.46 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.67 | 10.92 | +13.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.53 | $3.52 | $5.28 | $1.86 | $4.90 | $4.03 | $2.45 | $1.47 | $2.49 | $1.41 | $0.26 | $0.45 |
Дивидендный доход | 14.65% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $3.43 | $3.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $5.12 | $5.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $1.71 | $1.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $4.71 | $4.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $3.87 | $4.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 54.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.
Текущая просадка Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.09%март 2009 г. | 1y 7mo | 2y 11mo | 4y 7moиюль 2007 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -38.15%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.85%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 1y 23d | 1y 4moдек. 2024 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.24%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 4mo | 2y 25dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.00%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 19d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| GTLOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -56.78% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -9.10% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.85% | -18.90% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -25.43% | -7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -33.92% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -3.21% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -10.71% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.04% | -0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GTLOX
Добавьте Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTLOX