Сравнение GTLOX с GTCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX).
GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. GTCEX управляется Glenmede. Фонд был запущен 20 июл. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GTLOX и GTCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTLOX и GTCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | -0.05% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | -7.27% | 14.88% | 13.41% | 23.41% | -15.53% | 26.60% | 11.39% | 29.53% | -6.83% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GTLOX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у GTCEX с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции GTLOX уступали акциям GTCEX по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.47% соответственно.
GTLOX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 10.49%
GTCEX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTLOX и GTCEX
И GTLOX, и GTCEX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
GTLOX vs. GTCEX — Ранг доходности на риск
GTLOX
GTCEX
Сравнение GTLOX c GTCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLOX | GTCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.64 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.02 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.74 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 2.55 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLOX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.64 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GTLOX и GTCEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLOX и GTCEX
Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что меньше доходности GTCEX в 26.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 17.85% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
GTCEX Glenmede Strategic Equity Portfolio | 26.93% | 24.98% | 11.57% | 19.78% | 8.28% | 11.00% | 6.12% | 2.66% | 2.28% | 7.61% | 7.65% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок GTLOX и GTCEX
Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, примерно равная максимальной просадке GTCEX в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и GTCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTLOX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -52.79% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.11% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -24.38% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -35.61% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -9.94% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -10.64% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.52% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLOX и GTCEX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Glenmede Strategic Equity Portfolio (GTCEX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTLOX | GTCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.91% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 9.24% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 17.13% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 21.10% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 20.24% | +0.62% |