PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLOX с GTCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLOX с GTCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX).

GTLOX управляется Glenmede. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. GTCIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 16 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLOX и GTCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLOX и GTCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		-0.05%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%24.78%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		3.16%39.90%8.60%19.16%-11.88%12.56%1.86%18.00%-16.26%22.46%

Доходность по периодам

С начала года, GTLOX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у GTCIX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции GTLOX превзошли акции GTCIX по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.83% соответственно.

GTLOX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.17%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.73%
10 лет*
10.49%

GTCIX

1 день
1.24%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.16%
6 месяцев
10.11%
1 год
31.20%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.81%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Glenmede Quantitative International Equity Portfolio

Часто сравнивают с GTLOX:
GTLOX с GTLLXGTLOX с GQLVXGTLOX с GTSOXGTLOX с GTCSXGTLOX с GEQIXGTLOX с GTCEXGTLOX с FLCPX
Часто сравнивают с GTCIX:
GTCIX с GLRYGTCIX с ARTKXGTCIX с INTFGTCIX с VXUSGTCIX с AOAGTCIX с PRPFXGTCIX с GSIMX

Сравнение комиссий GTLOX и GTCIX

GTLOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTCIX в 1.00%.

GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Доходность на риск

GTLOX vs. GTCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GTCIX
Ранг доходности на риск GTCIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTCIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTCIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTCIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLOX c GTCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLOXGTCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.19

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.79

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.41

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

10.55

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLOX vs. GTCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLOX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа GTCIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLOX и GTCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLOXGTCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.19

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.89

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.31

+0.14

Корреляция

Корреляция между GTLOX и GTCIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLOX и GTCIX

Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности GTCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio		17.85%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%
GTCIX
Glenmede Quantitative International Equity Portfolio		4.36%4.50%9.25%2.75%3.14%3.09%2.08%2.95%2.62%1.75%1.83%0.71%

Просадки

Сравнение просадок GTLOX и GTCIX

Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что меньше максимальной просадки GTCIX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и GTCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLOXGTCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.09%

-63.63%

+9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-10.77%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.85%

-26.23%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

-39.50%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-8.33%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-13.17%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.79%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLOX и GTCIX

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Glenmede Quantitative International Equity Portfolio (GTCIX) имеют волатильность 5.32% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLOXGTCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.23%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

8.54%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

14.93%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

13.40%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

15.34%

+5.52%