PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHCX с VHCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHCX с VHCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) and VHCIX (Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares) are both Health & Biotech Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VGHCX returned 8.79%/yr vs 9.16%/yr for VHCIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VGHCX charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for VHCIX.

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и VHCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGHCX показывает доходность -4.67%, а VHCIX немного ниже – -4.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGHCX имеют среднегодовую доходность 8.79%, а акции VHCIX немного впереди с 9.16%.

VGHCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-4.29%
1 год
16.18%
3 года*
8.30%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.79%

VHCIX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.60%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-4.99%
1 год
13.36%
3 года*
5.84%
5 лет*
4.43%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHCX и VHCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-4.67%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%19.59%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		-4.82%15.43%2.64%2.48%-5.50%20.56%18.22%21.97%5.55%23.35%

Correlation

The correlation between VGHCX and VHCIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.94

The correlation between VGHCX and VHCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGHCX и VHCIX

Секторы
VGHCX
VHCIX

Здравоохранение

97.8%
100.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

VGHCX
97.8%
VHCIX
100.0%

Потребительский защитный сектор

VGHCX
1.2%
VHCIX

-

Финансовые услуги

VGHCX
0.0%
VHCIX
0.0%

Сырьевые материалы

VGHCX
0.0%
VHCIX

-

Коммуникационные услуги

VGHCX

-

VHCIX

-

Потребительский циклический сектор

VGHCX

-

VHCIX

-

Энергетика

VGHCX

-

VHCIX

-

Промышленность

VGHCX

-

VHCIX
0.0%

Недвижимость

VGHCX

-

VHCIX

-

Технологии

VGHCX

-

VHCIX
0.0%

Коммунальные услуги

VGHCX

-

VHCIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX
Часто сравнивают с VHCIX:
VHCIX с VGHAXVHCIX с FSPHXVHCIX с FPHAXVHCIX с XLVVHCIX с VFIAXVHCIX с VITAXVHCIX с VOO

Доходность на риск

VGHCX vs. VHCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VHCIX
Ранг доходности на риск VHCIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHCX c VHCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHCXVHCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.96

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.51

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.33

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

3.34

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHCX vs. VHCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHCIX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и VHCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHCXVHCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.96

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.55

+0.37

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и VHCIX

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки VHCIX в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и VHCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHCXVHCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-39.12%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-10.39%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-16.89%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.95%

-17.77%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.18%

-28.58%

+1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-7.85%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-5.97%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.11%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и VHCIX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHCXVHCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.01%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.17%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

14.34%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

15.00%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.93%

+0.71%

Сравнение комиссий VGHCX и VHCIX

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VHCIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и VHCIX

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности VHCIX в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.93%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.72%1.61%1.53%1.36%1.33%1.19%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VGHCX and VHCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VHCIX has higher volatility (4.01%) compared to VGHCX (3.79%). In terms of maximum drawdown, VGHCX dropped -36.93% vs VHCIX's -39.12%.

VGHCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHCX и VHCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор