PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGHCX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGHCX с XLV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGHCX или XLV.

Корреляция

Корреляция между VGHCX и XLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHCX:

-1.28

XLV:

-0.60

Коэф-т Сортино

VGHCX:

-1.51

XLV:

-0.56

Коэф-т Омега

VGHCX:

0.79

XLV:

0.93

Коэф-т Кальмара

VGHCX:

-0.68

XLV:

-0.44

Коэф-т Мартина

VGHCX:

-1.41

XLV:

-1.13

Индекс Язвы

VGHCX:

15.25%

XLV:

6.74%

Дневная вол-ть

VGHCX:

18.01%

XLV:

15.66%

Макс. просадка

VGHCX:

-45.86%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

VGHCX:

-30.56%

XLV:

-16.02%

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -2.49% против 7.50% соответственно.

VGHCX

С начала года

-9.03%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-20.50%

1 год

-22.92%

5 лет

-3.18%

10 лет

-2.49%

XLV

С начала года

-4.80%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-8.97%

1 год

-9.33%

5 лет

7.06%

10 лет

7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGHCX и XLV

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHCX и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHCX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и XLV

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности XLV в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		12.73%13.05%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.18%7.30%8.54%8.16%13.02%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.79%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и XLV

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -45.86%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и XLV

Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 7.44% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...