Сравнение VGHCX с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VGHCX и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGHCX и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | -1.89% | 19.63% | 8.99% | 5.46% | -1.05% | 14.36% | 12.57% | 22.93% | 1.03% | 19.59% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.77% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VGHCX показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGHCX имеют среднегодовую доходность 9.71%, а акции XLV немного отстают с 9.60%.
VGHCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 9.71%
XLV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGHCX и XLV
VGHCX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Доходность на риск
VGHCX vs. XLV — Ранг доходности на риск
VGHCX
XLV
Сравнение VGHCX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGHCX | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.20 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.40 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.39 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 0.83 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHCX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.20 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.46 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между VGHCX и XLV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHCX и XLV
Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности XLV в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | 6.73% | 6.00% | 22.72% | 7.17% | 5.44% | 8.31% | 7.96% | 11.82% | 9.10% | 7.30% | 8.54% | 8.16% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок VGHCX и XLV
Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGHCX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -39.17% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -10.21% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.95% | -17.11% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.18% | -28.40% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -7.98% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -7.12% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.13% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHCX и XLV
Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGHCX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.77% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 9.86% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 17.64% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 14.56% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.53% | +1.11% |