PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHCX с PRHSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHCX с PRHSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) and PRHSX (T. Rowe Price Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, VGHCX returned 8.79%/yr vs 9.98%/yr for PRHSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VGHCX charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for PRHSX.

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и PRHSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у PRHSX с доходностью -5.20%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям PRHSX по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.98% соответственно.

VGHCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-4.29%
1 год
16.18%
3 года*
8.30%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.79%

PRHSX

1 день
-2.17%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-5.57%
1 год
17.50%
3 года*
5.15%
5 лет*
2.69%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHCX и PRHSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-4.67%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%19.59%
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		-5.20%17.75%1.82%3.03%-12.22%13.50%30.19%37.88%1.08%28.04%

Correlation

The correlation between VGHCX and PRHSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.87

The correlation between VGHCX and PRHSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

T. Rowe Price Health Sciences Fund

Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX
Часто сравнивают с PRHSX:
PRHSX с FSMEXPRHSX с PRGTXPRHSX с VOOPRHSX с XLVPRHSX с VFIAXPRHSX с PRISXPRHSX с PRWAX

Доходность на риск

VGHCX vs. PRHSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PRHSX
Ранг доходности на риск PRHSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHSX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHSX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHSX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHCX c PRHSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHCXPRHSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.17

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.77

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.41

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

4.07

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHCX vs. PRHSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRHSX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и PRHSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHCXPRHSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.61

+0.31

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и PRHSX

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки PRHSX в -42.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и PRHSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHCXPRHSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-42.96%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-12.81%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-21.00%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.95%

-27.61%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.18%

-28.97%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-8.17%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-8.75%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.44%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и PRHSX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 3.79%, в то время как у T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRHSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHCXPRHSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.89%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.96%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

15.45%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.25%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

19.26%

-1.62%

Сравнение комиссий VGHCX и PRHSX

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRHSX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и PRHSX

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности PRHSX в 12.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		12.76%12.09%12.89%5.21%1.77%7.46%7.16%12.29%6.57%7.43%4.55%11.34%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.93%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VGHCX and PRHSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRHSX has higher volatility (4.89%) compared to VGHCX (3.79%). In terms of maximum drawdown, VGHCX dropped -36.93% vs PRHSX's -42.96%.

PRHSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHCX и PRHSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор