PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHSX с FSMEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и FSMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08%
5.92%
PRHSX
FSMEX

Доходность по периодам

С начала года, PRHSX показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у FSMEX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 2.34% против 6.21% соответственно.


PRHSX

С начала года

7.43%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.28%

5 лет (среднегодовая)

2.80%

10 лет (среднегодовая)

2.34%

FSMEX

С начала года

9.80%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

5.92%

1 год

20.24%

5 лет (среднегодовая)

3.11%

10 лет (среднегодовая)

6.21%

Основные характеристики


PRHSXFSMEX
Коэф-т Шарпа0.631.31
Коэф-т Сортино0.901.89
Коэф-т Омега1.121.23
Коэф-т Кальмара0.330.54
Коэф-т Мартина2.834.75
Индекс Язвы3.28%4.26%
Дневная вол-ть14.74%15.40%
Макс. просадка-47.79%-43.45%
Текущая просадка-19.39%-23.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHSX и FSMEX

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.


PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии FSMEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRHSX и FSMEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHSX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHSX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.631.31
Коэффициент Сортино PRHSX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.901.89
Коэффициент Омега PRHSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.23
Коэффициент Кальмара PRHSX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.330.54
Коэффициент Мартина PRHSX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.834.75
PRHSX
FSMEX

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FSMEX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
1.31
PRHSX
FSMEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и FSMEX

Ни PRHSX, ни FSMEX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%11.71%5.17%9.84%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и FSMEX

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки FSMEX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и FSMEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.39%
-23.85%
PRHSX
FSMEX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и FSMEX

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
3.70%
PRHSX
FSMEX