PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHSX с FSMEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRHSXFSMEX
Дох-ть с нач. г.10.92%9.12%
Дох-ть за 1 год14.34%27.04%
Дох-ть за 3 года-5.24%-7.89%
Дох-ть за 5 лет4.33%3.77%
Дох-ть за 10 лет3.06%6.52%
Коэф-т Шарпа1.031.64
Коэф-т Сортино1.412.33
Коэф-т Омега1.191.29
Коэф-т Кальмара0.500.61
Коэф-т Мартина5.086.14
Индекс Язвы2.90%4.24%
Дневная вол-ть14.26%15.86%
Макс. просадка-47.79%-43.45%
Текущая просадка-16.77%-24.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRHSX и FSMEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и FSMEX

С начала года, PRHSX показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 3.06% против 6.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.89%
7.32%
PRHSX
FSMEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHSX и FSMEX

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.


PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии FSMEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHSX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRHSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHSX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHSX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHSX, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.08
FSMEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSMEX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSMEX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSMEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSMEX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSMEX, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.33

Сравнение коэффициента Шарпа PRHSX и FSMEX

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FSMEX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
1.69
PRHSX
FSMEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и FSMEX

Ни PRHSX, ни FSMEX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%11.71%5.17%9.84%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и FSMEX

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки FSMEX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и FSMEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.77%
-24.32%
PRHSX
FSMEX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и FSMEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.88%
4.10%
PRHSX
FSMEX