PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHSX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08%
0.59%
PRHSX
XLV

Доходность по периодам

С начала года, PRHSX показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 6.90%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 2.34% против 9.46% соответственно.


PRHSX

С начала года

7.43%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.28%

5 лет (среднегодовая)

2.80%

10 лет (среднегодовая)

2.34%

XLV

С начала года

6.90%

1 месяц

-4.15%

6 месяцев

0.58%

1 год

12.28%

5 лет (среднегодовая)

9.85%

10 лет (среднегодовая)

9.46%

Основные характеристики


PRHSXXLV
Коэф-т Шарпа0.631.13
Коэф-т Сортино0.901.61
Коэф-т Омега1.121.21
Коэф-т Кальмара0.331.25
Коэф-т Мартина2.834.34
Индекс Язвы3.28%2.83%
Дневная вол-ть14.74%10.83%
Макс. просадка-47.79%-39.18%
Текущая просадка-19.39%-7.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHSX и XLV

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRHSX и XLV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHSX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHSX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.631.13
Коэффициент Сортино PRHSX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.901.61
Коэффициент Омега PRHSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.21
Коэффициент Кальмара PRHSX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.331.25
Коэффициент Мартина PRHSX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.834.34
PRHSX
XLV

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
1.13
PRHSX
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и XLV

PRHSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.58%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%1.52%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и XLV

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.39%
-7.98%
PRHSX
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и XLV

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
3.78%
PRHSX
XLV