Сравнение PRHSX с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
PRHSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PRHSX и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRHSX и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | -6.24% | 33.71% | 1.82% | 3.03% | -12.22% | 13.50% | 30.19% | 37.88% | 1.08% | 28.04% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.18% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PRHSX показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции PRHSX превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 11.84% против 9.80% соответственно.
PRHSX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- 20.54%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 11.84%
XLV
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRHSX и XLV
PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Доходность на риск
PRHSX vs. XLV — Ранг доходности на риск
PRHSX
XLV
Сравнение PRHSX c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRHSX | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.28 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.51 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.28 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 0.58 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRHSX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.28 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.45 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PRHSX и XLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHSX и XLV
Дивидендная доходность PRHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.66%, что больше доходности XLV в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | 25.66% | 24.06% | 12.89% | 5.21% | 1.77% | 7.46% | 7.16% | 12.29% | 6.57% | 7.43% | 4.55% | 11.34% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.70% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок PRHSX и XLV
Максимальная просадка PRHSX за все время составила -42.96%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRHSX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.96% | -39.17% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -10.76% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.61% | -17.11% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.97% | -28.40% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -7.41% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -7.12% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 5.11% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRHSX и XLV
T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRHSX | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 4.79% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 10.29% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 17.73% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 14.56% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 16.53% | +3.15% |