PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRHSX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRHSX и XLV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PRHSX с XLV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

PRHSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRHSX или XLV.

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRHSX:

-0.47

XLV:

-0.31

Коэф-т Сортино

PRHSX:

-0.58

XLV:

-0.37

Коэф-т Омега

PRHSX:

0.93

XLV:

0.95

Коэф-т Кальмара

PRHSX:

-0.44

XLV:

-0.32

Коэф-т Мартина

PRHSX:

-0.98

XLV:

-0.75

Индекс Язвы

PRHSX:

9.32%

XLV:

7.35%

Дневная вол-ть

PRHSX:

18.27%

XLV:

15.92%

Макс. просадка

PRHSX:

-42.96%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

PRHSX:

-18.44%

XLV:

-14.62%

Доходность по периодам

С начала года, PRHSX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 6.14% против 7.65% соответственно.

PRHSX

С начала года

-6.61%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-13.73%

1 год

-9.40%

3 года

1.26%

5 лет

3.67%

10 лет

6.14%

XLV

С начала года

-3.21%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-9.26%

1 год

-6.21%

3 года

1.73%

5 лет

6.85%

10 лет

7.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Health Sciences Fund

Health Care Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий PRHSX и XLV

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRHSX и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRHSX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHSX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRHSX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и XLV

Дивидендная доходность PRHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.80%, что больше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund		13.80%12.89%5.21%1.77%7.46%7.16%6.18%6.57%7.43%4.55%11.34%11.91%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и XLV

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -42.96%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и XLV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и XLV

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеют волатильность 7.65% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...