PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHSX с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRHSXXLV
Дох-ть с нач. г.13.25%11.36%
Дох-ть за 1 год19.97%21.54%
Дох-ть за 3 года-4.53%5.75%
Дох-ть за 5 лет4.76%11.47%
Дох-ть за 10 лет3.10%10.04%
Коэф-т Шарпа1.201.79
Коэф-т Сортино1.622.47
Коэф-т Омега1.221.33
Коэф-т Кальмара0.591.91
Коэф-т Мартина5.938.13
Индекс Язвы2.91%2.34%
Дневная вол-ть14.33%10.61%
Макс. просадка-47.79%-39.18%
Текущая просадка-15.02%-4.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRHSX и XLV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и XLV

С начала года, PRHSX показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 3.10% против 10.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.02%
5.39%
PRHSX
XLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHSX и XLV

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHSX c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRHSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHSX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHSX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHSX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHSX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHSX, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.93
XLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLV, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLV, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLV, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLV, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.13

Сравнение коэффициента Шарпа PRHSX и XLV

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
1.79
PRHSX
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и XLV

PRHSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.51%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%1.52%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и XLV

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.02%
-4.13%
PRHSX
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и XLV

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.16%
2.98%
PRHSX
XLV