PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHSX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRHSXVFIAX
Дох-ть с нач. г.10.92%22.58%
Дох-ть за 1 год14.34%33.93%
Дох-ть за 3 года-5.24%8.83%
Дох-ть за 5 лет4.33%15.15%
Дох-ть за 10 лет3.06%13.05%
Коэф-т Шарпа1.032.85
Коэф-т Сортино1.413.77
Коэф-т Омега1.191.53
Коэф-т Кальмара0.504.09
Коэф-т Мартина5.0818.51
Индекс Язвы2.90%1.87%
Дневная вол-ть14.26%12.14%
Макс. просадка-47.79%-55.20%
Текущая просадка-16.77%-1.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRHSX и VFIAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и VFIAX

С начала года, PRHSX показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 22.58%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 3.06% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.89%
12.21%
PRHSX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHSX и VFIAX

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHSX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRHSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHSX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHSX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHSX, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.08
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 18.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.36

Сравнение коэффициента Шарпа PRHSX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
2.83
PRHSX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и VFIAX

PRHSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.27%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и VFIAX

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.77%
-1.37%
PRHSX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и VFIAX

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.88%
3.04%
PRHSX
VFIAX