PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08%
13.23%
PRHSX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, PRHSX показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.34% против 13.22% соответственно.


PRHSX

С начала года

7.43%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.28%

5 лет (среднегодовая)

2.80%

10 лет (среднегодовая)

2.34%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


PRHSXVOO
Коэф-т Шарпа0.632.69
Коэф-т Сортино0.903.59
Коэф-т Омега1.121.50
Коэф-т Кальмара0.333.88
Коэф-т Мартина2.8317.58
Индекс Язвы3.28%1.86%
Дневная вол-ть14.74%12.19%
Макс. просадка-47.79%-33.99%
Текущая просадка-19.39%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHSX и VOO

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRHSX и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHSX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.632.69
Коэффициент Сортино PRHSX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.903.59
Коэффициент Омега PRHSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.50
Коэффициент Кальмара PRHSX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.333.88
Коэффициент Мартина PRHSX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.8317.58
PRHSX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
2.69
PRHSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и VOO

PRHSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и VOO

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.39%
-0.53%
PRHSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и VOO

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
3.99%
PRHSX
VOO