Сравнение PRHSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PRHSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRHSX или VOO.
Основные характеристики
| PRHSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.44% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 16.52% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | -4.77% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.34% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.06% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 5.96 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.93% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.25% | 12.23% |
| Макс. просадка | -47.79% | -33.99% |
| Текущая просадка | -16.37% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между PRHSX и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRHSX и VOO
С начала года, PRHSX показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.06% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRHSX и VOO
PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRHSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHSX и VOO
PRHSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHSX T. Rowe Price Health Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PRHSX и VOO
Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRHSX и VOO
T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.