PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHSX с PRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRHSXPRGTX
Дох-ть с нач. г.11.44%34.14%
Дох-ть за 1 год16.52%45.37%
Дох-ть за 3 года-4.77%-16.18%
Дох-ть за 5 лет4.34%6.50%
Дох-ть за 10 лет3.06%2.72%
Коэф-т Шарпа1.222.01
Коэф-т Сортино1.652.61
Коэф-т Омега1.231.35
Коэф-т Кальмара0.620.75
Коэф-т Мартина5.969.07
Индекс Язвы2.93%4.97%
Дневная вол-ть14.25%22.43%
Макс. просадка-47.79%-73.10%
Текущая просадка-16.37%-42.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRHSX и PRGTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и PRGTX

С начала года, PRHSX показывает доходность 11.44%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью 34.14%. За последние 10 лет акции PRHSX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 3.06% против 2.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.41%
15.18%
PRHSX
PRGTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHSX и PRGTX

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHSX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRHSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHSX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHSX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHSX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHSX, с текущим значением в 5.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.96
PRGTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRGTX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRGTX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRGTX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRGTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRGTX, с текущим значением в 9.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.07

Сравнение коэффициента Шарпа PRHSX и PRGTX

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа PRGTX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
2.01
PRHSX
PRGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и PRGTX

Ни PRHSX, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и PRGTX

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.37%
-42.00%
PRHSX
PRGTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и PRGTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) составляет 4.15%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
6.11%
PRHSX
PRGTX