PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHSX с PRGTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и PRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08%
11.68%
PRHSX
PRGTX

Доходность по периодам

С начала года, PRHSX показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у PRGTX с доходностью 33.63%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям PRGTX по среднегодовой доходности: 2.34% против 2.62% соответственно.


PRHSX

С начала года

7.43%

1 месяц

-3.72%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.28%

5 лет (среднегодовая)

2.80%

10 лет (среднегодовая)

2.34%

PRGTX

С начала года

33.63%

1 месяц

3.31%

6 месяцев

11.68%

1 год

39.14%

5 лет (среднегодовая)

5.97%

10 лет (среднегодовая)

2.62%

Основные характеристики


PRHSXPRGTX
Коэф-т Шарпа0.631.74
Коэф-т Сортино0.902.31
Коэф-т Омега1.121.31
Коэф-т Кальмара0.330.66
Коэф-т Мартина2.837.86
Индекс Язвы3.28%4.98%
Дневная вол-ть14.74%22.45%
Макс. просадка-47.79%-73.10%
Текущая просадка-19.39%-42.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHSX и PRGTX

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.


PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
График комиссии PRGTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRHSX и PRGTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHSX c PRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHSX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.631.74
Коэффициент Сортино PRHSX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.902.31
Коэффициент Омега PRHSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.31
Коэффициент Кальмара PRHSX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.330.66
Коэффициент Мартина PRHSX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.837.86
PRHSX
PRGTX

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PRGTX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.63
1.74
PRHSX
PRGTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и PRGTX

Ни PRHSX, ни PRGTX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и PRGTX

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.39%
-42.22%
PRHSX
PRGTX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и PRGTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) составляет 5.31%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что PRHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
5.74%
PRHSX
PRGTX