PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRHSX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRHSXPRWAX
Дох-ть с нач. г.10.92%26.02%
Дох-ть за 1 год14.34%29.74%
Дох-ть за 3 года-5.24%-1.23%
Дох-ть за 5 лет4.33%7.93%
Дох-ть за 10 лет3.06%5.49%
Коэф-т Шарпа1.032.18
Коэф-т Сортино1.412.83
Коэф-т Омега1.191.42
Коэф-т Кальмара0.501.08
Коэф-т Мартина5.0812.38
Индекс Язвы2.90%2.43%
Дневная вол-ть14.26%13.78%
Макс. просадка-47.79%-70.45%
Текущая просадка-16.77%-5.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRHSX и PRWAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRHSX и PRWAX

С начала года, PRHSX показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции PRHSX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 3.06% против 5.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.89%
12.01%
PRHSX
PRWAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRHSX и PRWAX

PRHSX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.


PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
График комиссии PRHSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRHSX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRHSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRHSX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRHSX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRHSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRHSX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRHSX, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.08
PRWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWAX, с текущим значением в 12.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.38

Сравнение коэффициента Шарпа PRHSX и PRWAX

Показатель коэффициента Шарпа PRHSX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHSX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
2.18
PRHSX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHSX и PRWAX

PRHSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.


TTM20232022202120202019201820172016
PRHSX
T. Rowe Price Health Sciences Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.16%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%

Просадки

Сравнение просадок PRHSX и PRWAX

Максимальная просадка PRHSX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHSX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.77%
-5.61%
PRHSX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRHSX и PRWAX

T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) имеют волатильность 3.88% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.88%
3.71%
PRHSX
PRWAX