Сравнение VGHCX с MRGAX
VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) and MRGAX (MFS Core Equity Fund) are both mutual funds - VGHCX is a Health & Biotech Equities fund managed by Vanguard, while MRGAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, VGHCX returned 8.85%/yr vs 14.12%/yr for MRGAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHCX charges 0.30%/yr vs 0.93%/yr for MRGAX.
Доходность
Сравнение доходности VGHCX и MRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHCX показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у MRGAX с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям MRGAX по среднегодовой доходности: 8.85% против 14.12% соответственно.
VGHCX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.85%
MRGAX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 14.12%
Сравнение доходности по годам VGHCX и MRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | -4.17% | 19.63% | 8.99% | 5.46% | -1.05% | 14.36% | 12.57% | 22.93% | 1.03% | 19.59% |
MRGAX MFS Core Equity Fund | 7.25% | 12.33% | 20.01% | 22.88% | -17.24% | 25.26% | 18.56% | 34.66% | -4.12% | 23.79% |
Correlation
The correlation between VGHCX and MRGAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1996 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between VGHCX and MRGAX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHCX vs. MRGAX — Ранг доходности на риск
VGHCX
MRGAX
Сравнение VGHCX c MRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и MFS Core Equity Fund (MRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGHCX | MRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.00 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 8.45 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHCX | MRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.60 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.80 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.54 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок VGHCX и MRGAX
Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки MRGAX в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и MRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHCX | MRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -54.04% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.53% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -19.22% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.95% | -23.08% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.18% | -33.41% | +6.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -1.02% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -8.27% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 2.25% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHCX и MRGAX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с MFS Core Equity Fund (MRGAX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHCX | MRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.74% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 9.17% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 11.98% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 16.78% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.80% | -0.16% |
Сравнение комиссий VGHCX и MRGAX
VGHCX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MRGAX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHCX и MRGAX
Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности MRGAX в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRGAX MFS Core Equity Fund | 12.68% | 13.60% | 8.21% | 2.54% | 3.83% | 7.28% | 1.54% | 3.20% | 11.09% | 6.27% | 3.65% | 11.02% |
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | 6.89% | 6.00% | 22.72% | 7.17% | 5.44% | 8.31% | 7.96% | 11.82% | 9.10% | 7.30% | 8.54% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
VGHCX and MRGAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGHCX has higher volatility (3.83%) compared to MRGAX (2.74%). In terms of maximum drawdown, VGHCX dropped -36.93% vs MRGAX's -54.04%.
MRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGHCX и MRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор