PortfoliosLab logo
Сравнение GM с F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GM и F составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GM и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Motors Company (GM) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.39%
16.41%
GM
F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GM:

0.15

F:

-0.43

Коэф-т Сортино

GM:

0.46

F:

-0.35

Коэф-т Омега

GM:

1.06

F:

0.95

Коэф-т Кальмара

GM:

0.14

F:

-0.29

Коэф-т Мартина

GM:

0.44

F:

-0.69

Индекс Язвы

GM:

12.64%

F:

23.90%

Дневная вол-ть

GM:

36.84%

F:

38.06%

Макс. просадка

GM:

-59.95%

F:

-95.49%

Текущая просадка

GM:

-26.30%

F:

-49.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GM:

$45.30B

F:

$40.00B

EPS

GM:

$6.37

F:

$1.46

Коэффициент P/E

GM:

7.36

F:

6.89

Коэффициент PEG

GM:

1.21

F:

3.46

Коэффициент P/S

GM:

0.24

F:

0.22

Коэффициент P/B

GM:

0.72

F:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

GM:

$144.43B

F:

$142.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

GM:

$17.49B

F:

$11.87B

EBITDA (12 мес.)

GM:

$15.02B

F:

$10.82B

Доходность по периодам

С начала года, GM показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции GM превзошли акции F по среднегодовой доходности: 5.35% против 0.70% соответственно.


GM

С начала года

-11.34%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-9.09%

1 год

4.30%

5 лет

17.20%

10 лет

5.35%

F

С начала года

4.73%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-5.07%

1 год

-17.16%

5 лет

21.23%

10 лет

0.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GM и F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

F
Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GM c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GM: 0.15
F: -0.43
Коэффициент Сортино GM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GM: 0.46
F: -0.35
Коэффициент Омега GM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GM: 1.06
F: 0.95
Коэффициент Кальмара GM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GM: 0.14
F: -0.29
Коэффициент Мартина GM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GM: 0.44
F: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа GM на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа F равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GM и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.43
GM
F

Дивиденды

Сравнение дивидендов GM и F

Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности F в 7.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GM
General Motors Company
1.02%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%
F
Ford Motor Company
7.47%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%

Просадки

Сравнение просадок GM и F

Максимальная просадка GM за все время составила -59.95%, что меньше максимальной просадки F в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.30%
-49.74%
GM
F

Волатильность

Сравнение волатильности GM и F

Текущая волатильность для General Motors Company (GM) составляет 14.57%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что GM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
16.75%
GM
F

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GM и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию