Сравнение GM с F
GM (General Motors Company) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GM returned 13.43%/yr vs 6.63%/yr for F. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности GM и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GM показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции GM превзошли акции F по среднегодовой доходности: 13.43% против 6.63% соответственно.
GM
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 14.53%
- 6 месяцев
- 3.80%
- С начала года
- 10.14%
- 1 год
- 71.12%
- 3 года*
- 35.98%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 13.43%
- Всё время*
- 8.16%
F
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 5.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $919.89M | $772.58M | $938.12M | |
| $665.96M | $591.90M | $639.10M |
Сравнение доходности по годам GM и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 10.14% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
F Ford Motor Company | 13.34% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between GM and F is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.74 |
The correlation between GM and F shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GM:
$80.64B
F:
$56.34B
GM:
$2.06
F:
-$1.84
GM:
0.45
F:
0.30
GM:
1.32
F:
1.58
GM:
$185.53B
F:
$187.97B
GM:
$10.64B
F:
$20.25B
GM:
$13.21B
F:
-$907.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GM vs. F — Ранг доходности на риск
GM
F
Сравнение GM c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GM | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 1.62 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 3.44 | +6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GM и F
Максимальная просадка GM за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GM | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -97.07% | +37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -23.39% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.10% | -36.51% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -58.62% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -64.77% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -35.90% | +34.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -44.68% | +23.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 11.03% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GM и F
General Motors Company (GM) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Ford Motor Company (F) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что GM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GM | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 7.47% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.42% | 29.84% | -6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.71% | 37.33% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 39.30% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.01% | 37.40% | -0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GM и F
Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности F в 7.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 7.12% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
GM General Motors Company | 0.74% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GM и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GM и F
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 48.03B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 6.08B при выручке в 48.30B, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 48.03B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 638.00M при выручке в 48.30B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 1.27B при выручке в 48.03B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в -1.33B при выручке в 48.30B, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
GM and F have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GM has higher volatility (9.57%) compared to F (7.47%). In terms of maximum drawdown, GM dropped -59.96% vs F's -97.07%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GM и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор