Сравнение GM с F
GM (General Motors Company) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GM returned 12.99%/yr vs 5.95%/yr for F. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GM и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GM показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции GM превзошли акции F по среднегодовой доходности: 12.99% против 5.95% соответственно.
GM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.31%
- 1 год
- 62.60%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 12.99%
F
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 5.95%
Сравнение доходности по годам GM и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | -2.47% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
F Ford Motor Company | 7.97% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between GM and F is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.74 |
The correlation between GM and F shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GM:
$72.59B
F:
$56.34B
GM:
$2.68
F:
-$1.52
GM:
0.41
F:
0.29
GM:
1.16
F:
1.50
GM:
$184.62B
F:
$189.86B
GM:
$11.25B
F:
$17.42B
GM:
$13.56B
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GM vs. F — Ранг доходности на риск
GM
F
Сравнение GM c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GM | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.20 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 1.59 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 3.85 | +5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GM и F
Максимальная просадка GM за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GM | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -97.07% | +37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -22.31% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.02% | -36.51% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -58.62% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -64.77% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -38.93% | +30.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.48% | -44.69% | +23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 9.20% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GM и F
Текущая волатильность для General Motors Company (GM) составляет 10.56%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что GM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GM | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 13.03% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 29.76% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.13% | 37.53% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.71% | 39.44% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.96% | 37.47% | -0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GM и F
Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности F в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 4.34% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
GM General Motors Company | 0.84% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GM и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GM и F
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
GM and F have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (13.03%) compared to GM (10.56%). In terms of maximum drawdown, GM dropped -59.96% vs F's -97.07%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GM и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор