Сравнение GM с F
GM (General Motors Company) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GM returned 13.01%/yr vs 6.87%/yr for F. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GM и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции GM превзошли акции F по среднегодовой доходности: 13.01% против 6.87% соответственно.
GM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 68.22%
- 3 года*
- 34.85%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 13.01%
F
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 38.33%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам GM и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.71% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
F Ford Motor Company | 22.56% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between GM and F is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.75 |
The correlation between GM and F shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GM:
$75.12B
F:
$63.96B
GM:
$2.68
F:
-$1.52
GM:
0.42
F:
0.33
GM:
1.20
F:
1.71
GM:
$184.62B
F:
$189.86B
GM:
$11.25B
F:
$17.42B
GM:
$13.56B
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GM vs. F — Ранг доходности на риск
GM
F
Сравнение GM c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GM | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 2.78 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 7.48 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GM | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.68 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.12 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GM и F
Максимальная просадка GM за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GM | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -97.07% | +37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -22.31% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.02% | -36.51% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -58.62% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -64.77% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -30.68% | +25.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -44.70% | +23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 8.29% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GM и F
Текущая волатильность для General Motors Company (GM) составляет 11.26%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что GM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GM | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 21.29% | -10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.54% | 29.05% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.58% | 37.02% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 39.38% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 37.46% | -0.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GM и F
Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности F в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 3.82% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
GM General Motors Company | 0.77% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GM и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GM и F
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
GM and F have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (21.29%) compared to GM (11.26%). In terms of maximum drawdown, GM dropped -59.96% vs F's -97.07%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GM и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор