PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GM с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GM с TSLA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Motors Company (GM) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GM или TSLA.

Корреляция

Корреляция между GM и TSLA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GM и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Motors Company (GM) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.39%
14,199.69%
GM
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GM:

0.15

TSLA:

1.30

Коэф-т Сортино

GM:

0.46

TSLA:

2.13

Коэф-т Омега

GM:

1.06

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

GM:

0.14

TSLA:

1.60

Коэф-т Мартина

GM:

0.44

TSLA:

4.27

Индекс Язвы

GM:

12.64%

TSLA:

22.69%

Дневная вол-ть

GM:

36.84%

TSLA:

73.79%

Макс. просадка

GM:

-59.95%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

GM:

-26.30%

TSLA:

-40.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GM:

$45.30B

TSLA:

$835.87B

EPS

GM:

$6.37

TSLA:

$1.76

Коэффициент P/E

GM:

7.36

TSLA:

147.45

Коэффициент PEG

GM:

1.21

TSLA:

3.64

Коэффициент P/S

GM:

0.24

TSLA:

8.73

Коэффициент P/B

GM:

0.72

TSLA:

11.20

Общая выручка (12 мес.)

GM:

$144.43B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

GM:

$17.49B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

GM:

$15.02B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, GM показывает доходность -11.34%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.44%. За последние 10 лет акции GM уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 5.35% против 34.01% соответственно.

GM

С начала года

-11.34%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-9.09%

1 год

4.30%

5 лет

17.20%

10 лет

5.35%

TSLA

С начала года

-29.44%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

5.85%

1 год

67.44%

5 лет

42.71%

10 лет

34.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GM и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GM c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GM: 0.15
TSLA: 1.30
Коэффициент Сортино GM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GM: 0.46
TSLA: 2.13
Коэффициент Омега GM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GM: 1.06
TSLA: 1.25
Коэффициент Кальмара GM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GM: 0.14
TSLA: 1.60
Коэффициент Мартина GM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GM: 0.44
TSLA: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа GM на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GM и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
1.30
GM
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GM и TSLA

Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GM
General Motors Company		1.02%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GM и TSLA

Максимальная просадка GM за все время составила -59.95%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.30%
-40.62%
GM
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности GM и TSLA

Текущая волатильность для General Motors Company (GM) составляет 14.57%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.12%. Это указывает на то, что GM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
31.12%
GM
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GM и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию