PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GM и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Motors Company (GM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.68%
489.68%
GM
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GM:

0.09

VOO:

0.34

Коэф-т Сортино

GM:

0.37

VOO:

0.53

Коэф-т Омега

GM:

1.05

VOO:

1.07

Коэф-т Кальмара

GM:

0.09

VOO:

0.42

Коэф-т Мартина

GM:

0.30

VOO:

1.60

Индекс Язвы

GM:

11.06%

VOO:

3.13%

Дневная вол-ть

GM:

35.64%

VOO:

14.67%

Макс. просадка

GM:

-59.95%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GM:

-28.19%

VOO:

-12.03%

Доходность по периодам

С начала года, GM показывает доходность -13.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции GM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.80% против 11.99% соответственно.


GM

С начала года

-13.62%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

2.54%

1 год

2.63%

5 лет

21.29%

10 лет

4.80%

VOO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-4.67%

1 год

4.91%

5 лет

18.59%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GM: 0.09
VOO: 0.34
Коэффициент Сортино GM, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GM: 0.37
VOO: 0.53
Коэффициент Омега GM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GM: 1.05
VOO: 1.07
Коэффициент Кальмара GM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GM: 0.09
VOO: 0.42
Коэффициент Мартина GM, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GM: 0.30
VOO: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа GM на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.34
GM
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GM и VOO

Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VOO в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GM
General Motors Company
1.05%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GM и VOO

Максимальная просадка GM за все время составила -59.95%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.19%
-12.03%
GM
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GM и VOO

General Motors Company (GM) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что GM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.90%
7.31%
GM
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab