PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GM с GD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GM и GD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Motors Company (GM) и undefined (GD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
84.68%
467.55%
GM
GD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GM c undefined - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и undefined (undefined). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GM, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.520.07
Коэффициент Сортино GM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.920.22
Коэффициент Омега GM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.03
Коэффициент Кальмара GM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.460.06
Коэффициент Мартина GM, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.830.14
GM
GD


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.52
0.07
GM
GD

Просадки

Сравнение просадок GM и GD


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-25.78%
-13.06%
GM
GD

Волатильность

Сравнение волатильности GM и GD

General Motors Company (GM) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с undefined (GD) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что GM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
12.13%
7.42%
GM
GD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab