Сравнение GM с GD
GM (General Motors Company) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. GM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while GD operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GM returned 13.43%/yr vs 12.35%/yr for GD. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GM и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GM показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 15.59%. За последние 10 лет акции GM превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 13.43% против 12.35% соответственно.
GM
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 14.53%
- 6 месяцев
- 3.80%
- С начала года
- 10.14%
- 1 год
- 71.12%
- 3 года*
- 35.98%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 13.43%
- Всё время*
- 8.16%
GD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 15.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $539.03M | $444.90M | $441.13M | |
| $665.96M | $591.90M | $639.10M |
Сравнение доходности по годам GM и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 10.14% | 54.24% | 49.84% | 7.92% | -42.36% | 40.80% | 15.16% | 14.02% | -15.06% | 22.51% |
GD General Dynamics Corporation | 15.59% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between GM and GD is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.41 |
The correlation between GM and GD shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GM:
$80.64B
GD:
$103.92B
GM:
$2.06
GD:
$16.41
GM:
43.38
GD:
23.40
GM:
0.45
GD:
1.91
GM:
1.32
GD:
3.92
GM:
$185.53B
GD:
$54.86B
GM:
$10.64B
GD:
$8.44B
GM:
$13.21B
GD:
$5.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GM vs. GD — Ранг доходности на риск
GM
GD
Сравнение GM c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GM | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 1.70 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 5.68 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GM и GD
Максимальная просадка GM за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GM | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.96% | -75.67% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -14.53% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.10% | -22.55% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -22.55% | -36.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -51.63% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -2.32% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -15.57% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 4.33% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GM и GD
General Motors Company (GM) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что GM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GM | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 5.16% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.42% | 17.49% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.71% | 21.82% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 20.65% | +15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.01% | 22.82% | +14.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GM и GD
Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GD в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.61% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
GM General Motors Company | 0.74% | 0.70% | 0.90% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GM и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GM и GD
GM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 48.03B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 14.09B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
GM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 48.03B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 14.09B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
GM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 1.27B при выручке в 48.03B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 14.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
GM and GD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GM has higher volatility (9.57%) compared to GD (5.16%). In terms of maximum drawdown, GM dropped -59.96% vs GD's -75.67%.
GM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GM и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор