PortfoliosLab logo
Сравнение GM с HMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GM и HMC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GM и HMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Motors Company (GM) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.39%
31.65%
GM
HMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GM:

0.15

HMC:

-0.33

Коэф-т Сортино

GM:

0.46

HMC:

-0.29

Коэф-т Омега

GM:

1.06

HMC:

0.97

Коэф-т Кальмара

GM:

0.14

HMC:

-0.31

Коэф-т Мартина

GM:

0.44

HMC:

-0.74

Индекс Язвы

GM:

12.64%

HMC:

14.75%

Дневная вол-ть

GM:

36.84%

HMC:

32.54%

Макс. просадка

GM:

-59.95%

HMC:

-58.90%

Текущая просадка

GM:

-26.30%

HMC:

-17.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GM:

$45.30B

HMC:

$43.67B

EPS

GM:

$6.37

HMC:

$4.60

Коэффициент P/E

GM:

7.36

HMC:

6.55

Коэффициент PEG

GM:

1.21

HMC:

3.62

Коэффициент P/S

GM:

0.24

HMC:

0.00

Коэффициент P/B

GM:

0.72

HMC:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

GM:

$144.43B

HMC:

$16.33T

Валовая прибыль (12 мес.)

GM:

$17.49B

HMC:

$3.53T

EBITDA (12 мес.)

GM:

$15.02B

HMC:

$1.72T

Доходность по периодам

С начала года, GM показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у HMC с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции GM превзошли акции HMC по среднегодовой доходности: 5.35% против 2.12% соответственно.


GM

С начала года

-11.34%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-9.09%

1 год

4.30%

5 лет

17.20%

10 лет

5.35%

HMC

С начала года

5.81%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

-0.07%

1 год

-8.39%

5 лет

8.87%

10 лет

2.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GM и HMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

HMC
Ранг риск-скорректированной доходности HMC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GM c HMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GM: 0.15
HMC: -0.33
Коэффициент Сортино GM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GM: 0.46
HMC: -0.29
Коэффициент Омега GM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GM: 1.06
HMC: 0.97
Коэффициент Кальмара GM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GM: 0.14
HMC: -0.31
Коэффициент Мартина GM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GM: 0.44
HMC: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа GM на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа HMC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GM и HMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.33
GM
HMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GM и HMC

Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности HMC в 2.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GM
General Motors Company
1.02%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%
HMC
Honda Motor Co., Ltd.
2.23%3.23%3.30%4.11%2.74%2.23%2.90%3.19%3.02%5.37%3.30%4.39%

Просадки

Сравнение просадок GM и HMC

Максимальная просадка GM за все время составила -59.95%, примерно равная максимальной просадке HMC в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и HMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.30%
-17.63%
GM
HMC

Волатильность

Сравнение волатильности GM и HMC

General Motors Company (GM) и Honda Motor Co., Ltd. (HMC) имеют волатильность 14.57% и 14.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
14.95%
GM
HMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GM и HMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Motors Company и Honda Motor Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию