Сравнение GM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Motors Company (GM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GM или SPY.
Доходность
Сравнение доходности GM и SPY
Доходность по периодам
С начала года, GM показывает доходность 59.22%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции GM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.04% соответственно.
GM
59.22%
15.35%
24.61%
104.62%
10.33%
8.61%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| GM | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.47 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.60 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 21.65 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 5.02% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 31.32% | 12.15% |
| Макс. просадка | -59.95% | -55.19% |
| Текущая просадка | -11.68% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GM и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GM и SPY
Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM General Motors Company | 0.79% | 1.00% | 0.54% | 0.00% | 0.91% | 4.15% | 4.54% | 3.71% | 4.36% | 4.06% | 3.44% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GM и SPY
Максимальная просадка GM за все время составила -59.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GM и SPY
General Motors Company (GM) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что GM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.