PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GM и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Motors Company (GM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.78%
513.05%
GM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GM:

0.19

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

GM:

0.50

SPY:

0.98

Коэф-т Омега

GM:

1.07

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

GM:

0.18

SPY:

0.95

Коэф-т Мартина

GM:

0.61

SPY:

3.13

Индекс Язвы

GM:

10.96%

SPY:

3.03%

Дневная вол-ть

GM:

35.38%

SPY:

13.89%

Макс. просадка

GM:

-59.95%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GM:

-24.94%

SPY:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, GM показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции GM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.31% против 12.54% соответственно.


GM

С начала года

-9.70%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

7.56%

1 год

7.95%

5 лет

22.39%

10 лет

5.31%

SPY

С начала года

-3.39%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-0.13%

1 год

10.19%

5 лет

19.68%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GM, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GM: 0.19
SPY: 0.68
Коэффициент Сортино GM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GM: 0.50
SPY: 0.98
Коэффициент Омега GM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GM: 1.07
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара GM, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GM: 0.18
SPY: 0.95
Коэффициент Мартина GM, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GM: 0.61
SPY: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа GM на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.68
GM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GM и SPY

Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SPY в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GM
General Motors Company
1.00%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GM и SPY

Максимальная просадка GM за все время составила -59.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.94%
-7.62%
GM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GM и SPY

General Motors Company (GM) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что GM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.09%
5.76%
GM
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab