PortfoliosLab logo
Сравнение GM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GM и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Motors Company (GM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.39%
497.98%
GM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GM:

0.15

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

GM:

0.46

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

GM:

1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

GM:

0.14

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

GM:

0.44

SPY:

2.26

Индекс Язвы

GM:

12.64%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

GM:

36.84%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

GM:

-59.95%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

GM:

-26.30%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, GM показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции GM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.35% против 11.99% соответственно.


GM

С начала года

-11.34%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-9.09%

1 год

4.30%

5 лет

17.20%

10 лет

5.35%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GM
Ранг риск-скорректированной доходности GM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Motors Company (GM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GM: 0.15
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино GM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GM: 0.46
SPY: 0.86
Коэффициент Омега GM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GM: 1.06
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара GM, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GM: 0.14
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина GM, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GM: 0.44
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа GM на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.51
GM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GM и SPY

Дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GM
General Motors Company
1.02%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%3.44%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GM и SPY

Максимальная просадка GM за все время составила -59.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.30%
-9.89%
GM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности GM и SPY

General Motors Company (GM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.57% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
15.12%
GM
SPY