PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с XOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGENX с XOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VGENX и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGENX и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		24.08%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
XOM
Exxon Mobil Corporation		34.50%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 24.08%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 34.50%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 10.86% против 11.60% соответственно.

VGENX

1 день
0.03%
1 месяц
3.95%
С начала года
24.08%
6 месяцев
28.47%
1 год
35.43%
3 года*
28.99%
5 лет*
24.44%
10 лет*
10.86%

XOM

1 день
-5.23%
1 месяц
4.25%
С начала года
34.50%
6 месяцев
45.79%
1 год
39.70%
3 года*
17.54%
5 лет*
27.68%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с PBRXOM с VOO

Доходность на риск

VGENX vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGENXXOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.57

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.04

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.48

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

6.44

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGENX vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа XOM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGENXXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.57

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

1.05

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.48

-0.03

Корреляция

Корреляция между VGENX и XOM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и XOM

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности XOM в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.91%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.51%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и XOM

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, примерно равная максимальной просадке XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и XOM.

Загрузка...

Показатели просадок

VGENXXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-62.40%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-15.79%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-20.51%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-61.34%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.23%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-10.20%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

6.18%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и XOM

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.79%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGENXXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

8.47%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

17.04%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

25.43%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

26.57%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

27.93%

-4.67%