Сравнение VGENX с VSTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX).
VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VGENX и VSTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGENX и VSTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 2.10% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VGENX показывает доходность 24.08%, что значительно выше, чем у VSTCX с доходностью 2.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGENX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции VSTCX немного впереди с 11.28%.
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
VSTCX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 29.30%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGENX и VSTCX
VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.
Доходность на риск
VGENX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск
VGENX
VSTCX
Сравнение VGENX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGENX | VSTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.32 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 1.91 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.03 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 8.90 | +5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGENX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.32 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.44 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VGENX и VSTCX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGENX и VSTCX
Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности VSTCX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 7.39% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок VGENX и VSTCX
Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, примерно равная максимальной просадке VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VSTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGENX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.37% | -62.50% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -14.47% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -27.47% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.19% | -48.08% | -13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.24% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -10.73% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.30% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGENX и VSTCX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGENX | VSTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 6.79% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 13.30% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 22.69% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 22.05% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 23.46% | -0.20% |