PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGENX с VSTCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VGENX (Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares) and VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) are both mutual funds - VGENX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard, while VSTCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGENX returned 9.02%/yr vs 13.43%/yr for VSTCX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGENX charges 0.45%/yr vs 0.26%/yr for VSTCX.

Доходность

Сравнение доходности VGENX и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у VSTCX с доходностью 21.57%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям VSTCX по среднегодовой доходности: 9.02% против 13.43% соответственно.

VGENX

1 день
-0.78%
1 месяц
-4.36%
С начала года
16.00%
6 месяцев
16.54%
1 год
26.32%
3 года*
26.69%
5 лет*
21.23%
10 лет*
9.02%

VSTCX

1 день
0.57%
1 месяц
3.43%
С начала года
21.57%
6 месяцев
19.02%
1 год
43.76%
3 года*
23.29%
5 лет*
12.19%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGENX и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares		16.00%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		21.57%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%

Correlation

The correlation between VGENX and VSTCX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

0.65

Over the past year, the correlation between VGENX and VSTCX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGENX и VSTCX

Секторы
VGENX
VSTCX

Энергетика

56.5%
6.2%

Коммунальные услуги

40.8%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
5.2%

Финансовые услуги

0.0%
18.3%

Недвижимость

0.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

16.1%

Технологии

-

14.9%

Энергетика

VGENX
56.5%
VSTCX
6.2%

Коммунальные услуги

VGENX
40.8%
VSTCX
2.3%

Сырьевые материалы

VGENX
1.1%
VSTCX
5.2%

Финансовые услуги

VGENX
0.0%
VSTCX
18.3%

Недвижимость

VGENX
0.0%
VSTCX
6.5%

Коммуникационные услуги

VGENX

-

VSTCX
2.4%

Потребительский циклический сектор

VGENX

-

VSTCX
11.1%

Потребительский защитный сектор

VGENX

-

VSTCX
3.0%

Здравоохранение

VGENX

-

VSTCX
14.1%

Промышленность

VGENX

-

VSTCX
16.1%

Технологии

VGENX

-

VSTCX
14.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с BRK-B
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с VSGAXVSTCX с AVUVVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRX

Доходность на риск

VGENX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGENXVSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.40

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.33

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

5.27

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

18.61

-6.72

VGENX vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTCX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGENX и VSTCX

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, примерно равная максимальной просадке VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGENXVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-62.50%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.08%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-27.47%

+15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-27.47%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-48.08%

-13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

0.00%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-10.62%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.29%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и VSTCX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGENXVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.09%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

12.51%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

17.84%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

22.00%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.12%

23.46%

-0.34%

Сравнение комиссий VGENX и VSTCX

VGENX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и VSTCX

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VSTCX в 6.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares		7.39%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.21%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

VGENX and VSTCX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSTCX has higher volatility (5.09%) compared to VGENX (3.95%). In terms of maximum drawdown, VGENX dropped -65.37% vs VSTCX's -62.50%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGENX и VSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор