Сравнение VGENX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VGENX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGENX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VGENX показывает доходность 24.08%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 10.86% против 12.75% соответственно.
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGENX и VGPMX
VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
VGENX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
VGENX
VGPMX
Сравнение VGENX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGENX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 3.21 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 3.80 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.61 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 4.79 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 19.71 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGENX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 3.21 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.25 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VGENX и VGPMX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGENX и VGPMX
Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок VGENX и VGPMX
Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGENX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.37% | -78.85% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.80% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -22.71% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.19% | -54.59% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.89% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -34.68% | +19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 3.11% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGENX и VGPMX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGENX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 8.37% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 13.47% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 19.47% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 17.21% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 21.67% | +1.59% |