PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGENX с VGPMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGENX (Vanguard Energy Fund Investor Shares) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both mutual funds - VGENX is a Energy Equities fund managed by Vanguard, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGENX returned 9.47%/yr vs 11.37%/yr for VGPMX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VGENX charges 0.41%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности VGENX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGENX показывает доходность 20.38%, а VGPMX немного ниже – 19.46%. За последние 10 лет акции VGENX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 9.47% против 11.37% соответственно.

VGENX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
35.05%
3 года*
28.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
9.47%

VGPMX

1 день
-1.39%
1 месяц
4.56%
С начала года
19.46%
6 месяцев
24.26%
1 год
63.99%
3 года*
30.93%
5 лет*
19.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGENX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		20.38%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		19.46%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between VGENX and VGPMX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 1984 г.

0.45

The correlation between VGENX and VGPMX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGENX и VGPMX

Секторы
VGENX
VGPMX

Энергетика

56.5%
4.4%

Коммунальные услуги

40.8%
4.7%

Сырьевые материалы

1.1%
38.0%

Финансовые услуги

0.0%
5.7%

Недвижимость

0.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Здравоохранение

-

11.9%

Промышленность

-

2.6%

Технологии

-

9.5%

Энергетика

VGENX
56.5%
VGPMX
4.4%

Коммунальные услуги

VGENX
40.8%
VGPMX
4.7%

Сырьевые материалы

VGENX
1.1%
VGPMX
38.0%

Финансовые услуги

VGENX
0.0%
VGPMX
5.7%

Недвижимость

VGENX
0.0%
VGPMX
2.2%

Коммуникационные услуги

VGENX

-

VGPMX
6.5%

Потребительский циклический сектор

VGENX

-

VGPMX
5.1%

Потребительский защитный сектор

VGENX

-

VGPMX
9.4%

Здравоохранение

VGENX

-

VGPMX
11.9%

Промышленность

VGENX

-

VGPMX
2.6%

Технологии

VGENX

-

VGPMX
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

VGENX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGENXVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
3.86

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
4.65

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.66

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

5.07

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.00

21.13

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGENX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGPMX равному 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGENXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.86

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.26

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VGENX и VGPMX

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGENXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-78.85%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-12.80%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-14.63%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-22.71%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-54.59%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-1.39%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-34.55%

+19.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.06%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и VGPMX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 4.94%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGENXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.17%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

13.92%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

16.79%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

17.39%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

20.87%

+2.32%

Сравнение комиссий VGENX и VGPMX

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и VGPMX

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VGPMX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		7.12%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.27%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

VGENX and VGPMX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGPMX has higher volatility (6.17%) compared to VGENX (4.94%). In terms of maximum drawdown, VGENX dropped -65.37% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGENX и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор