Сравнение VGENX с VFMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX).
VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VGENX и VFMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGENX и VFMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 24.08% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -20.85% |
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 3.18% | 14.50% | 17.21% | 17.89% | -5.78% | 30.78% | 3.58% | 21.81% | -14.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VGENX показывает доходность 24.08%, что значительно выше, чем у VFMFX с доходностью 3.18%.
VGENX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.44%
- 10 лет*
- 10.86%
VFMFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGENX и VFMFX
VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VFMFX в 0.18%.
Доходность на риск
VGENX vs. VFMFX — Ранг доходности на риск
VGENX
VFMFX
Сравнение VGENX c VFMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGENX | VFMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.22 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 1.78 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.81 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | 8.15 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGENX | VFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.22 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.63 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VGENX и VFMFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGENX и VFMFX
Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности VFMFX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 6.91% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 3.04% | 2.69% | 3.29% | 1.66% | 2.09% | 1.37% | 1.48% | 1.63% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGENX и VFMFX
Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки VFMFX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VFMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGENX | VFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.37% | -41.18% | -24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -13.05% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -21.18% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.02% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -6.00% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.90% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGENX и VFMFX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGENX | VFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.99% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 10.15% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 18.79% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 18.20% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 21.42% | +1.84% |