PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGENX с FSTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VGENX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGENX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		24.08%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
FSTEX
Invesco Energy Fund		37.73%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 24.08%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 37.73%. За последние 10 лет акции VGENX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 10.86% против 8.68% соответственно.

VGENX

1 день
0.03%
1 месяц
3.95%
С начала года
24.08%
6 месяцев
28.47%
1 год
35.43%
3 года*
28.99%
5 лет*
24.44%
10 лет*
10.86%

FSTEX

1 день
-0.81%
1 месяц
10.37%
С начала года
37.73%
6 месяцев
41.41%
1 год
41.72%
3 года*
19.74%
5 лет*
24.88%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с TORIX

Сравнение комиссий VGENX и FSTEX

VGENX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGENX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGENXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.93

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.43

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.30

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

8.32

+6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGENX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTEX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGENXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.93

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.99

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.29

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.27

+0.18

Корреляция

Корреляция между VGENX и FSTEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и FSTEX

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FSTEX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.91%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.61%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и FSTEX

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGENXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-83.31%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-18.57%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-26.88%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-73.41%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.35%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-25.28%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.13%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и FSTEX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.79%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGENXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.41%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

12.78%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

22.26%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

25.29%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

29.77%

-6.51%