Сравнение FSTEX с TORIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и TORIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTEX и TORIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 22.82% | 4.94% | 42.91% | 14.18% | 22.20% | 40.84% | -29.47% | 18.33% | -15.14% | -1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у TORIX с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям TORIX по среднегодовой доходности: 8.77% против 13.24% соответственно.
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
TORIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 24.92%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и TORIX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TORIX в 0.93%.
Доходность на риск
FSTEX vs. TORIX — Ранг доходности на риск
FSTEX
TORIX
Сравнение FSTEX c TORIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | TORIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.14 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.48 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.37 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 3.76 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.14 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.53 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FSTEX и TORIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и TORIX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности TORIX в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 4.14% | 5.03% | 4.92% | 4.36% | 5.28% | 4.29% | 5.63% | 4.39% | 4.22% | 2.92% | 1.87% | 5.96% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и TORIX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки TORIX в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и TORIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTEX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -68.58% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -15.10% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -19.75% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -63.04% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.89% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -14.96% | -10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 5.50% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и TORIX
Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TORIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTEX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.14% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 9.73% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 18.37% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 19.59% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 24.99% | +4.78% |