PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGELX с VUIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGELX с VUIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares) and VUIAX (Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGELX is a Energy Equities fund managed by Vanguard, while VUIAX is a Utilities Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGELX returned 9.57%/yr vs 8.99%/yr for VUIAX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VGELX charges 0.33%/yr vs 0.10%/yr for VUIAX.

Доходность

Сравнение доходности VGELX и VUIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у VUIAX с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции VGELX превзошли акции VUIAX по среднегодовой доходности: 9.57% против 8.99% соответственно.

VGELX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.35%
С начала года
20.42%
6 месяцев
18.65%
1 год
35.14%
3 года*
28.42%
5 лет*
22.14%
10 лет*
9.57%

VUIAX

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
3.21%
6 месяцев
1.41%
1 год
11.44%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.06%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGELX и VUIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		20.42%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		3.21%16.39%23.03%-7.49%1.13%17.16%-0.90%24.97%4.45%12.49%

Correlation

The correlation between VGELX and VUIAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.47

The correlation between VGELX and VUIAX shifts across timeframes, from 0.37 (10 years) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGELX и VUIAX

Секторы
VGELX
VUIAX

Энергетика

56.5%
0.5%

Коммунальные услуги

40.8%
99.3%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Технологии

-

-

Энергетика

VGELX
56.5%
VUIAX
0.5%

Коммунальные услуги

VGELX
40.8%
VUIAX
99.3%

Сырьевые материалы

VGELX
1.1%
VUIAX

-

Финансовые услуги

VGELX
0.0%
VUIAX

-

Недвижимость

VGELX
0.0%
VUIAX

-

Коммуникационные услуги

VGELX

-

VUIAX

-

Потребительский циклический сектор

VGELX

-

VUIAX

-

Потребительский защитный сектор

VGELX

-

VUIAX

-

Здравоохранение

VGELX

-

VUIAX

-

Промышленность

VGELX

-

VUIAX
0.2%

Технологии

VGELX

-

VUIAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с XLEVGELX с BTEKVGELX с FDVVVGELX с QQQ
Часто сравнивают с VUIAX:
VUIAX с VPUVUIAX с FKUTXVUIAX с VOOVUIAX с VTSAXVUIAX с FUTYVUIAX с VITAXVUIAX с VFAIX

Доходность на риск

VGELX vs. VUIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VUIAX
Ранг доходности на риск VUIAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUIAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUIAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUIAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUIAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUIAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGELX c VUIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGELXVUIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.67

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
0.99

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.12

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

1.08

+4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.10

2.43

+17.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGELX vs. VUIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа VUIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и VUIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGELXVUIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

0.67

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.53

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VGELX и VUIAX

Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки VUIAX в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VUIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGELXVUIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-46.29%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-8.87%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-17.42%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-25.18%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-36.21%

-24.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-7.26%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-7.77%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.95%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и VUIAX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 4.92%, в то время как у Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGELXVUIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.43%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

11.43%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

14.40%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

17.11%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

19.18%

+4.03%

Сравнение комиссий VGELX и VUIAX

VGELX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VUIAX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и VUIAX

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности VUIAX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		7.18%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%
VUIAX
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares		2.69%2.73%3.01%3.49%2.98%2.56%3.17%2.82%3.23%3.18%3.19%3.64%

Часто задаваемые вопросы

VGELX and VUIAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUIAX has higher volatility (5.43%) compared to VGELX (4.92%). In terms of maximum drawdown, VGELX dropped -65.22% vs VUIAX's -46.29%.

VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGELX и VUIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор