PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VGELX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGELX с VGPMX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VGELX (Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares) and VGPMX (Vanguard Global Capital Cycles Fund) are both mutual funds - VGELX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard, while VGPMX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VGELX returned 9.34%/yr vs 9.38%/yr for VGPMX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGELX charges 0.37%/yr vs 0.36%/yr for VGPMX.

Доходность

Сравнение доходности VGELX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 18.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGELX имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции VGPMX немного впереди с 9.38%.

VGELX

1 день
-0.52%
1 месяц
4.82%
6 месяцев
10.34%
С начала года
21.93%
1 год
31.43%
3 года*
26.26%
5 лет*
23.29%
10 лет*
9.34%
Всё время*
9.02%

VGPMX

1 день
1.45%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
5.42%
С начала года
18.12%
1 год
57.11%
3 года*
29.03%
5 лет*
20.84%
10 лет*
9.38%
Всё время*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VGELX

Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

VGPMX

Vanguard Global Capital Cycles Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VGELX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGELX
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares		21.93%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		18.12%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%13.75%

Correlation

The correlation between VGELX and VGPMX is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.26

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.47

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.60

Over the past year, the correlation between VGELX and VGPMX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGELX и VGPMX

Секторы
VGELX
VGPMX

Энергетика

57.0%
4.4%

Коммунальные услуги

41.9%
4.7%

Сырьевые материалы

1.1%
38.0%

Финансовые услуги

0.0%
5.7%

Недвижимость

0.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Здравоохранение

-

11.9%

Промышленность

-

2.6%

Технологии

-

9.5%

Энергетика

VGELX
57.0%
VGPMX
4.4%

Коммунальные услуги

VGELX
41.9%
VGPMX
4.7%

Сырьевые материалы

VGELX
1.1%
VGPMX
38.0%

Финансовые услуги

VGELX
0.0%
VGPMX
5.7%

Недвижимость

VGELX
0.0%
VGPMX
2.2%

Коммуникационные услуги

VGELX

-

VGPMX
6.5%

Потребительский циклический сектор

VGELX

-

VGPMX
5.1%

Потребительский защитный сектор

VGELX

-

VGPMX
9.4%

Здравоохранение

VGELX

-

VGPMX
11.9%

Промышленность

VGELX

-

VGPMX
2.6%

Технологии

VGELX

-

VGPMX
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с BTEKVGELX с XLEVGELX с FDVVVGELX с QQQ
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с FSAGXVGPMX с GLDVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Доходность на риск

VGELX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGELX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGELXVGPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.22

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.87

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.54

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

15.30

-3.40

VGELX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGPMX равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGELX и VGPMX

Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и VGPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGELXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-78.85%

+13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-12.80%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-14.63%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-22.71%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-54.56%

-6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-2.50%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-34.43%

+15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.79%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и VGPMX

Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеют волатильность 4.50% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGELXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.39%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

15.01%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

18.10%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

17.49%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

20.62%

+2.44%

Сравнение комиссий VGELX и VGPMX

VGELX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и VGPMX

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности VGPMX в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGELX
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares		7.09%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.30%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Часто задаваемые вопросы

VGELX and VGPMX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGELX has higher volatility (4.50%) compared to VGPMX (4.39%). In terms of maximum drawdown, VGELX dropped -65.22% vs VGPMX's -78.85%.

VGPMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGELX и VGPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор