Сравнение VGELX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VGELX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGELX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 37.73% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VGELX показывает доходность 24.12%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 37.73%. За последние 10 лет акции VGELX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 10.96% против 8.68% соответственно.
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
FSTEX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 37.73%
- 6 месяцев
- 41.41%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGELX и FSTEX
VGELX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
VGELX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
VGELX
FSTEX
Сравнение VGELX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGELX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.93 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.43 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.35 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.30 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 8.32 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGELX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.93 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VGELX и FSTEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и FSTEX
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности FSTEX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.61% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок VGELX и FSTEX
Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGELX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -83.31% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -18.57% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -26.88% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -73.41% | +12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.35% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -25.28% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 5.13% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и FSTEX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 3.79%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGELX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.41% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 12.78% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 22.26% | -7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 25.29% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 29.77% | -6.50% |