Сравнение VGELX с AWTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Virtus Water Fund (AWTAX).
VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VGELX и AWTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGELX и AWTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
AWTAX Virtus Water Fund | -1.16% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VGELX показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции VGELX превзошли акции AWTAX по среднегодовой доходности: 10.96% против 7.91% соответственно.
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
AWTAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGELX и AWTAX
VGELX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.
Доходность на риск
VGELX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск
VGELX
AWTAX
Сравнение VGELX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGELX | AWTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 0.63 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 0.98 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.12 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.86 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 2.88 | +11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGELX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 0.63 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.23 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.32 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VGELX и AWTAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и AWTAX
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности AWTAX в 12.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
AWTAX Virtus Water Fund | 12.07% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок VGELX и AWTAX
Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и AWTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGELX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -54.12% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -10.95% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -30.85% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -32.78% | -28.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.62% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -9.92% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.28% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и AWTAX
Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 3.79%, в то время как у Virtus Water Fund (AWTAX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGELX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 5.36% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.12% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 14.79% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 17.12% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 17.27% | +6.00% |