PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWTAX с ASHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWTAX с ASHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Water Fund (AWTAX) и Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX).

AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. ASHIX управляется Allianz. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AWTAX и ASHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Water Fund (AWTAX) и Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWTAX и ASHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWTAX
Virtus Water Fund		-2.95%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund		-0.96%6.61%7.61%12.55%-5.21%5.35%6.00%7.97%-0.03%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, AWTAX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у ASHIX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции AWTAX превзошли акции ASHIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 5.13% соответственно.

AWTAX

1 день
0.77%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.73%
1 год
7.28%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.71%

ASHIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.90%
3 года*
7.57%
5 лет*
4.53%
10 лет*
5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Water Fund

Virtus Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с FSUTXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCXAWTAX с ALOIX
Часто сравнивают с ASHIX:
ASHIX с SPYASHIX с DRMCXASHIX с AZNIXASHIX с AZMIXASHIX с PGWCXASHIX с ALOIXASHIX с ANVIX

Сравнение комиссий AWTAX и ASHIX

AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ASHIX в 0.60%.

AWTAX
Virtus Water Fund
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund

Доходность на риск

AWTAX vs. ASHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ASHIX
Ранг доходности на риск ASHIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWTAX c ASHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWTAXASHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.70

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.42

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.80

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

8.22

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWTAX vs. ASHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWTAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа ASHIX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWTAX и ASHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWTAXASHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.70

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.34

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

1.24

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.35

-1.04

Корреляция

Корреляция между AWTAX и ASHIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWTAX и ASHIX

Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности ASHIX в 6.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.29%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
ASHIX
Virtus Short Duration High Income Fund		6.15%6.68%7.01%6.45%6.22%5.53%5.95%5.41%5.64%5.02%5.36%6.44%

Просадки

Сравнение просадок AWTAX и ASHIX

Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки ASHIX в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и ASHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWTAXASHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-19.54%

-34.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-2.59%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-9.33%

-21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-19.54%

-13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.27%

-1.62%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-0.99%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

0.57%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AWTAX и ASHIX

Virtus Water Fund (AWTAX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWTAXASHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

0.90%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

1.81%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

2.85%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

3.39%

+13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

4.14%

+13.12%