PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Water Fund (AWTAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Water Fund (AWTAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92838V4941

CUSIP

01900A106

Эмитент

Allianz Global Investors

Дата выпуска

30 мар. 2008 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AWTAX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AWTAX с VFIAX
Популярные сравнения:
AWTAX с VFIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Virtus Water Fund (AWTAX) показал доход в 6.27% с начала года и -6.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AWTAX составила 4.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

AWTAX

С начала года

6.27%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

-7.16%

1 год

-6.56%

5 лет

6.76%

10 лет

4.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AWTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.42%-0.82%-0.36%4.74%0.25%6.27%
2024-2.12%6.01%3.78%-2.35%4.02%-2.97%6.76%0.91%0.59%-4.04%2.76%-13.40%-1.78%
20235.82%-3.12%2.24%-1.17%-2.54%6.48%2.86%-3.95%-7.48%-2.96%11.26%2.81%9.07%
2022-10.60%-4.77%2.53%-8.37%-1.04%-8.17%12.05%-5.67%-9.11%8.70%7.59%-3.26%-21.00%
20210.26%1.68%3.31%5.05%2.08%0.04%6.43%2.72%-7.08%6.06%-1.81%-1.76%17.43%
20202.05%-7.30%-12.47%7.80%4.14%1.07%7.31%1.92%0.69%0.40%8.02%2.52%15.04%
20197.26%4.65%1.21%3.99%-3.65%7.64%-2.35%1.14%1.94%2.21%0.84%2.00%29.70%
20181.66%-5.27%0.46%-0.66%-0.07%-1.39%5.32%-0.13%-0.45%-8.56%3.03%-8.83%-14.82%
20172.96%1.11%2.48%3.28%2.28%-0.74%2.04%1.06%2.04%2.58%1.39%-2.47%19.39%
2016-1.74%-0.96%7.62%2.64%0.07%0.37%3.80%-0.07%1.90%-6.16%-1.69%-1.00%4.24%
2015-1.66%2.97%-1.25%2.92%1.53%-2.79%-1.17%-3.61%-2.28%7.26%2.02%-3.22%0.14%
2014-4.51%7.33%-1.21%0.08%1.46%1.51%-4.99%1.96%-4.77%2.26%0.32%0.08%-1.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AWTAX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AWTAX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Water Fund (AWTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Water Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.35
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Water Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.06$0.06$0.13$0.08$0.25$0.04$0.11$0.13$0.04$0.05$0.03$0.03

Дивидендный доход

0.31%0.33%0.64%0.42%1.10%0.21%0.63%0.99%0.27%0.36%0.22%0.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Water Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2014$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Water Fund показал максимальную просадку в 52.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Water Fund составляет 15.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.75%6 июн. 2008 г.1899 мар. 2009 г.88814 сент. 2012 г.1077
-35.24%3 сент. 2021 г.27912 окт. 2022 г.———
-32.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1398 окт. 2020 г.162
-21.25%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.354
-13.32%11 июн. 2014 г.8713 окт. 2014 г.14714 мая 2015 г.234

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...