- ISIN
- US92838V4941
- CUSIP
- 01900A106
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 30 мар. 2008 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AWTAX
Virtus Water Fund (AWTAX) снизился на 3.7% с начала года. Текущая цена акции AWTAX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AWTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,120.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Water Fund (AWTAX) показал доход в -3.74% с начала года и -1.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AWTAX составила 7.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Water Fund
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 7.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AWTAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AWTAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.16% | 3.74% | -8.53% | 3.30% | -5.52% | -0.22% | -3.74% | ||||||
| 2025 | 2.42% | -0.82% | -0.36% | 4.74% | 2.63% | 2.28% | -0.28% | 2.71% | 0.00% | -0.65% | 0.56% | -1.74% | 11.87% |
| 2024 | -2.12% | 6.01% | 3.78% | -2.35% | 4.02% | -2.97% | 6.76% | 0.91% | 0.59% | -4.04% | 2.76% | -7.20% | 5.25% |
| 2023 | 5.82% | -3.12% | 2.24% | -1.17% | -2.54% | 6.48% | 2.86% | -3.95% | -7.48% | -2.96% | 11.26% | 5.55% | 11.99% |
| 2022 | -10.60% | -4.77% | 2.53% | -8.37% | -1.05% | -8.17% | 12.05% | -5.67% | -9.11% | 8.70% | 7.59% | -3.26% | -21.01% |
| 2021 | 0.26% | 1.68% | 3.31% | 5.05% | 2.08% | 0.05% | 6.43% | 2.72% | -7.08% | 6.06% | -1.81% | 4.90% | 25.39% |
Метрики бенчмарка
Virtus Water Fund has an annualized alpha of -2.12%, beta of 0.84, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2008.
- This fund participated in 97.41% of S&P 500 Index downside but only 80.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.12% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.12%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 80.29%
- Участие в снижении
- 97.41%
Комиссия
Комиссия AWTAX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AWTAX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Water Fund (AWTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AWTAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.93 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 13.52 | -13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Water Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.27 | $2.27 | $1.48 | $0.64 | $0.07 | $1.76 | $0.32 | $0.51 | $0.49 | $0.38 | $0.13 | $0.05 |
Дивидендный доход | 12.39% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Water Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $2.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.76 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Water Fund показал максимальную просадку в 54.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus Water Fund составляет 11.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.12%март 2009 г. | 9mo 6d | 3y 10mo | 4y 7moиюнь 2008 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -32.78%март 2020 г. | 1mo 2d | 6mo 19d | 7mo 21dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.85%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 8moсент. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.10%дек. 2018 г. | 11mo 4d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.00%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 2mo 24d | 6mo 14dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| AWTAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -56.78% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -9.10% | -3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -18.90% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -25.43% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -33.92% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.00% | -0.74% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -10.72% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 1.97% | +2.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AWTAX
Добавьте Virtus Water Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AWTAX