PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWTAX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWTAX с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Water Fund (AWTAX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AWTAX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Water Fund (AWTAX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWTAX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AWTAX
Virtus Water Fund		-1.16%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-8.46%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, AWTAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

AWTAX

1 день
1.84%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
8.80%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.91%

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Water Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с FSUTXAWTAX с PAXDXAWTAX с ASHIXAWTAX с DRMCXAWTAX с PGWCXAWTAX с ALOIX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий AWTAX и DHIVX

AWTAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
AWTAX
Virtus Water Fund

Доходность на риск

AWTAX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWTAX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWTAXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.62

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.10

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.47

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

9.58

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWTAX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWTAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWTAX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWTAXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.62

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.81

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между AWTAX и DHIVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWTAX и DHIVX

Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.07%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWTAX и DHIVX

Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWTAXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-36.18%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-7.73%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-20.41%

-10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-3.31%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-5.65%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.99%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AWTAX и DHIVX

Virtus Water Fund (AWTAX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWTAXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.70%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

6.98%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

11.76%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

12.26%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

14.73%

+2.54%