Сравнение AWTAX с FSUTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Water Fund (AWTAX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX).
AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. FSUTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности AWTAX и FSUTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWTAX и FSUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | -2.95% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 7.24% | 16.19% | 28.76% | -1.12% | 5.20% | 17.64% | 0.75% | 22.68% | 8.41% | 17.94% |
Доходность по периодам
С начала года, AWTAX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у FSUTX с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции AWTAX уступали акциям FSUTX по среднегодовой доходности: 7.71% против 12.09% соответственно.
AWTAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 7.71%
FSUTX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 21.16%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWTAX и FSUTX
AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FSUTX в 0.74%.
Доходность на риск
AWTAX vs. FSUTX — Ранг доходности на риск
AWTAX
FSUTX
Сравнение AWTAX c FSUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWTAX | FSUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.34 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.84 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.47 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 6.19 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWTAX | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.34 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.81 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.68 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между AWTAX и FSUTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWTAX и FSUTX
Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности FSUTX в 6.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | 12.29% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 6.16% | 6.61% | 6.50% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.37% | 5.61% | 2.51% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок AWTAX и FSUTX
Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки FSUTX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и FSUTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWTAX | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -66.73% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -9.21% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -20.15% | -10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -37.61% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -4.15% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -11.29% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.67% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWTAX и FSUTX
Текущая волатильность для Virtus Water Fund (AWTAX) составляет 4.84%, в то время как у Fidelity Select Utilities Portfolio (FSUTX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWTAX | FSUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 6.06% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 12.18% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 16.21% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.20% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 19.30% | -2.04% |