PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWTAX с DRMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWTAX с DRMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Water Fund (AWTAX) и Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX).

AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. DRMCX управляется Allianz. Фонд был запущен 6 нояб. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности AWTAX и DRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Water Fund (AWTAX) и Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWTAX и DRMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWTAX
Virtus Water Fund		-1.16%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		-4.36%18.09%20.49%24.81%-32.59%14.91%55.27%41.73%-11.16%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, AWTAX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у DRMCX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции AWTAX уступали акциям DRMCX по среднегодовой доходности: 7.91% против 13.25% соответственно.

AWTAX

1 день
1.84%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
8.80%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.91%

DRMCX

1 день
4.20%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-7.51%
1 год
21.41%
3 года*
16.41%
5 лет*
4.75%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Water Fund

Virtus Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с FSUTXAWTAX с PAXDXAWTAX с ASHIXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCXAWTAX с ALOIX
Часто сравнивают с DRMCX:
DRMCX с JANEXDRMCX с PRDMXDRMCX с ANVIXDRMCX с ASHIXDRMCX с AZMIXDRMCX с AZNIXDRMCX с ALOIX

Сравнение комиссий AWTAX и DRMCX

AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DRMCX в 0.83%.

AWTAX
Virtus Water Fund
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund

Доходность на риск

AWTAX vs. DRMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DRMCX
Ранг доходности на риск DRMCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRMCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRMCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRMCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRMCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRMCX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWTAX c DRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWTAXDRMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.89

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.60

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

5.35

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWTAX vs. DRMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWTAX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRMCX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWTAX и DRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWTAXDRMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.89

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.16

+0.16

Корреляция

Корреляция между AWTAX и DRMCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWTAX и DRMCX

Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что меньше доходности DRMCX в 17.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.07%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
DRMCX
Virtus Mid-Cap Growth Fund		17.28%16.53%0.00%0.00%0.00%27.44%9.02%4.12%14.34%8.78%7.35%5.65%

Просадки

Сравнение просадок AWTAX и DRMCX

Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки DRMCX в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и DRMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWTAXDRMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-86.34%

+32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-13.82%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-43.47%

+12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-43.47%

+10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-10.13%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-45.06%

+35.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.12%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AWTAX и DRMCX

Текущая волатильность для Virtus Water Fund (AWTAX) составляет 5.36%, в то время как у Virtus Mid-Cap Growth Fund (DRMCX) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWTAXDRMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

8.49%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

15.03%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

25.35%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

24.09%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

23.51%

-6.24%