PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWTAX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWTAX с VFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWTAX (Virtus Water Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - AWTAX is a Energy Equities fund managed by Allianz, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AWTAX returned 7.23%/yr vs 15.54%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AWTAX charges 1.22%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности AWTAX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Water Fund (AWTAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWTAX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции AWTAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 7.23% против 15.54% соответственно.

AWTAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-0.43%
3 года*
6.90%
5 лет*
2.26%
10 лет*
7.23%

VFIAX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.99%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWTAX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWTAX
Virtus Water Fund		-3.21%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		10.87%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between AWTAX and VFIAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г.

0.81

Over the past year, the correlation between AWTAX and VFIAX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Water Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с FSUTXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCXAWTAX с PRNEX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

AWTAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWTAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWTAXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.37

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
3.24

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

3.16

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

14.76

-14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWTAX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWTAX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWTAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWTAXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.37

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.83

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AWTAX и VFIAX

Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWTAXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-55.20%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-8.90%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-18.75%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-24.53%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-33.83%

+1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-0.73%

-9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-9.40%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

1.90%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AWTAX и VFIAX

Virtus Water Fund (AWTAX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWTAXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.92%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

8.99%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

11.88%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

16.90%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

18.07%

-0.74%

Сравнение комиссий AWTAX и VFIAX

AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWTAX и VFIAX

Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности VFIAX в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.33%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.02%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

AWTAX and VFIAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWTAX has higher volatility (4.29%) compared to VFIAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, AWTAX dropped -54.12% vs VFIAX's -55.20%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWTAX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор